作者：苏木亚 著
页数：189
出版社：中国经济出版社
出版日期：2013
ISBN：9787513625821
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书主要探讨了谱聚类的理论、模型、算法及其在金融时间序列数据挖掘中的应用。本书以矩阵扰动理论为工具证明了多路归一化割谱聚类方法的合理性；提出了谱聚类中基于稳定性的非唯一聚类数目估计方法；给出了谱聚类中包含聚类信息的特征向量组自动选取方法；设计了基于成分分析的单变量时间序列谱聚类算法；运用谱聚类方法和成分分析法分别分析了欧洲主权债务危机背景下全球主要股指的联动性和国内开放式基金的投资风格。
作者简介
苏木亚，男，蒙古族，1983年出生于内蒙古通辽市奈曼旗。2011年毕业于大连理工大学管理与经济学部，获管理学博士学位。在《KnowledgeandInformationSystems》，《系统工程理论与实践》等期刊上录用和发表论文十余篇，其中SCI检索源期刊论文1篇，EI检索源期刊论文4篇，国家自然科学基金委员会管理学部认定的A类期刊论文3篇。现供职于内蒙古大学经济管理学院金融系，任讲师。主要研究方向为金融工程（金融风险管理、金融衍生品定价、证券投资、金融时间序列分析），数据挖掘与商务智能（金融时间序列数据挖掘、聚类算法及其应用）。
本书特色
《中国经济文库·应用经济学精品系列（2）：基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究》以博士论文的研究工作为基础，围绕谱聚类方法的理论、算法及其在金融时间序列数据挖掘中的应用，对自己近几年的科研成果进行了系统的总结。《中国经济文库·应用经济学精品系列（2）：基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究》的价值在于：一是对谱聚类方法的理论基础和算法设计进行了一些有益的探讨，得到了一些有意义的结论；二是基于谱聚类方法，对股票收益率数据、股指数据、开放式基金数据进行了探索式挖掘，挖掘结果表明，谱聚类方法应用于金融数据挖掘领域是可行的。
目录
序
摘要
abstract
第1章 绪论
1.1 研究背景及研究意义
1.2 国内外相关研究进展
1.3 主要研究内容与结构
第2章 谱聚类中基于稳定性的非唯一聚类数目确定方法
2.1 引 言
2.2 预备知识
2.3 聚类结果的合理性与稳定性度量
2.4 算法提出
2.5 数值实验
本章小结
第3章 谱聚类中包含聚类信息的特征向量组自动选取方法
3.1 引 言
3.2 预备知识
3.3 算法原理
3.4 算法提出
3.5 数值实验
本章小结
第4章 谱聚类矩阵的扰动分析
4.1 引 言
……
第5章 基于成分分析的单变量时间序列谱聚类方法
第6章 谱聚类方法在金融时间序列数据挖掘中的应用
第7章 绪论与展望
参考文献
索引
节选
《基于谱聚类的金融时间序列数据挖掘方法研究》是由北京中国经济出版社出版。
