金融时间序列分析-(第3版)

作者：(美)蔡瑞胸

页数：571

出版社：人民邮电出版社

出版日期：2012

ISBN：9787115287625

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

　　本书全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些最新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，本书还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。较之第2版，本版不仅更新了上一版中使用的数据，而且还给出了r命令和实例，从而使其成为理解重要统计方法和技术的奠基石.
　　本书可作为时间序列分析的教材，也适用于商学、经济学、数学和统计学专业对金融的计量经济学感兴趣的高年级本科生和研究生，同时，也可作为商业、金融、保险等领域专业人士的参考用书。

作者简介

Ruey S.Tsay，美国芝加哥大学布斯商学院经济计量学和统计学的H.G.B. Alexander 讲席教授。1982年于美国威斯康星大学麦迪逊分校获得统计学博士学位。中国台湾;中央研究院;院士，美国统计协会、数理统计学会及皇家统计学会的会士，Journal of Forecasting的联合主编，Journal of Financial Econometrics的副主编。曾任美国统计学会商务与经济统计分会主席、《商务与经济统计》期刊主编。在商务和经济预测、数据分析、风险管理和过程控制领域撰写并发表了论文100多篇。他也是A Course in Time Series Analysis的合著者。

本书特色

　　1．第2版销量很好，国内已有多家大学将其作为教材或参考书，有很大的影响力。
2．本书作者是著名的计量经济学家，美籍华人，在国内有一定的知名度。 3．同类图书和资料很少。

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