作者：何书元编著
页数：332页
出版社：北京大学出版社
出版日期：2003
ISBN：9787301063477
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
时间序列分析是概率统计学科中应用性教强的一个分支，在金融经济、气象水文、信号处理、机械振动等众多领域有着广泛的应用。本书是高等院校“应用时间序列分析”课程的教材，较系统讲授应用时间序列分析的基本理论、方法以及应用。本书以时间序列的线性模型和平稳序列的谱分析为主线，介绍平稳时间序列的基本知识、常用的建模和预测方法，目的是使学生对时间序列的饿应用理论和方法有基本的了解，能够用时间序列的基本方法处理简单的时间序列数据。全书共分九章，内容包括：时间序列的分解、平稳序列、线性平稳序列、ARMA模型、时间序列的预报，加窗谱估计和多维平稳序列介绍。每节配有适量习题和部分计算机作业，可供教师和学生选用。
作者简介
何书元，北京大学数学科学学院教授、博士，从事时间序列分析、应用随机过程和概率极限定理的教学和科研工作。近年的研究方向是不完全数据的统计分析。
本书特色
《应用时间序列分析》可作为综合性大学、工科大学和高等师范院校本科生的”应用时间序列分析”课程的教材或教学参考书，也可以作为工程技术人员和应用工作者的参考书。
目录
第一章 时间序列时间序列的分解平衡序列线性平衡序列和线性滤波生态时间序列和随机变量的收敛性严平稳序列及其遍历性Hilbert空间中的平衡序列平衡序列的谱函数离散谱序列及其周期性第二章 自回归模型推移算子和常系数差分方程自回归模型及其平衡性AR序列的谱密度和Yule-Walker方程平衡序列的偏相关系数和Levinson递推公式AR序列举例第三章 滑动平均模型与自回归滑动平均模型滑动平均模型自回归滑动平均模型广义ARMA模型和ARIMA模型介绍第四章 均值和自协方差函数的估计均值的估计自协方差函数的估计白噪声检验第五章 时间序列的预报最佳线性预测的基本性质非决定性平衡序列及其Wold表示时间序列的递推预测ARMA序列的递推预测第六章 ARMA模型的参数估计AR模型的参数估计MA模型的参数估计ARMA模型的参数估计求和ARIMA模型及季节ARIMA模型的参数估计第七章 潜周期模型的参数估计潜周期模型的参数估计混合自回归周期模型的参数估计二维随机场的潜周期模型的参数估计第八章 时间序列的谱估计平称序列的谱表示平衡序列的周期图加窗谱估计加窗谱估计的比较第九章 多维平稳序列介绍多维平稳序列多维平衡序列的均值和自协方差函数的估计多维AR序列多维平衡序列的谱分析附录A 部分定理的证明附录B 时间序列数据索引符号说明参考文献
