作者：尹剑，白仲林主编
页数：138
出版社：南开大学出版社
出版日期：2015
ISBN：9787310048359
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书的主要内容共有九个实验。实验一R语言简介；实验二确定性时间序列模型；实验三至实验六分别介绍关于平稳性时间序列数据的建模步骤，使得教材中的专项案例分析具有一定的“连续”性；实验七时间序列波动性分析；实验八是单变量时间序列建模综合实验；实验九是多变量时间序列建模实验。
作者简介
尹剑，天津财经大学统计系讲师，研究方向为数理统计学；白仲林，天津财经大学经济学教授，博士研究生导师。研究领域为计量经济学、数理经济学、统计学。
本书特色
本书的主要内容共有九个实验。实验一r语言简介；实验二确定性时间序列模型；实验三至实验六分别介绍关于平稳性时间序列数据的建模步骤，使得教材中的专项案例分析具有一定的“连续”性；实验七时间序列波动性分析；实验八是单变量时间序列建模综合实验；实验九是多变量时间序列建模实验。
目录
实验一 R语言简介实验二 确定性时间序列模型实验三 平稳时间序列模型的预处理实验四 平稳线性ARMA模型的识别与定阶实验五 平稳线性ARMA模型的统计推断实验六 时间序列平稳性检验实验实验七 时间序列波动性分析实验实验八 单变量时间序列建模综合实验实验九 多变量时间序列建模实验参考文献
