作者：[美]Ruey S. Tsay 著 著 王远林 王辉 潘家柱 译
页数：571
出版社：人民邮电出版社
出版日期：2025
ISBN：9787115287625
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内容简介
本书全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些第一新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，本书还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。较之第 2版，本版不仅更新了上一版中使用的数据，而且还给出了R命令和实例，从而使其成为理解重要统计方法和技术的奠基石.
本书可作为时间序列分析的教材，也适用于商学、经济学、数学和统计学专业对金融的计量经济学感兴趣的高年级本科生和研究生，同时，也可作为商业、金融、保险等领域专业人士的参考用书。
