作者：刘立霞著
页数：181
出版社：南开大学出版社
出版日期：2011
ISBN：9787310037759
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书从研究非线性动力系统的角度来研究金融时间序列。介绍了本领域的研究现状；目前主要的单变量和多变量金融时间序列的非线性混沌特性检验方法等。
本书特色
金融市场在现代市场经济体系中处于核心地位。刘立霞编著的《多变量金融时间序列的非线性检验及重构研究》从研究非线性动力系统的角度来研究金融时间序列。全书共十章节，内容包括绪论、单变量金融时间序列的混沌特性检验、多变量金融时间序列的混沌特性检验、噪声对金融时间序列的影响、金融时间序列的非线性预测等。本书可供相关人员参考阅读。
目录
内容简介
引言
引言
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 现代金融理论的发展现状
1.3 混沌理论的研究现状
1.4 本书的主要工作及章节安排
第二章 单变量金融时间序列的混沌特性检验
2.1 问题的提出
2.2 相空间重构理论
2.3 金融时间序列的非线性特性检验方法
2.4 金融时间序列的混沌特性检验方法
2.5 小结
