作者：宫晓莉，熊熊著
页数：200页
出版社：经济管理出版社
出版日期：2022
ISBN：9787509684115
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书同时利用低频数据与高频数据, 研究标的资产价格过程服从调和稳定Levy分布下随机波动过程的期权定价和风险管理问题。先采用非参数检验方法对资产价格过程的动态路径特征展开分析, 提取出跳跃成分和随机波动成分: 然后分别基于离散时间框架和连续时间框架下的Levy跳跃随机波动模型进行欧式期权定价和美式期权定价的实证研究。在此基础上利用调和稳定Levy跳跃随机波动模型进行极端风险测度和多目标投资组合优化研究。
作者简介
宫晓莉，经济学博士，管理学博士后，青岛大学教授。主要研究方向为金融系统工程与风险管理、金融计量。近年来，在《金融研究》、《管理世界》、International Review of Financial Analysis、Pacific Basin Finance Journal等刊物上发表论文多篇。主持国家自然科学基金、山东省社会规划项目以及中国博士后科学基金等科研项目多项。
熊熊，教授，博士生导师，天津大学管理与经济学部副主任，教育部“新世纪优秀人才支持计划”获得者。主要研究方向为大数据金融、计算实验金融等。担任中国系统工程学会副秘书长，金融系统工程专业委员会主任，中国优选法统筹法与经济数学研究会青年委员会副主任，中国运筹学会决策分会副理事长。在国内外学术期刊上发表论文80余篇，出版专著2部。主持国家自然科学基金重点项目等国家、省部级项目10余项，获省部级以上学术奖励3次。
目录
第一章 绪论
节 研究背景和意义
第二节 研究内容和研究方法
第三节 可能的创新点
第四节 结构框架
第二章 相关文献综述和理论基础
节 外相关文献综述
第二节 相关理论基础
第三章 基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃、波动行为研究
节 问题提出
第二节 基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃甄别方法
第三节 扩展的已实现波动率预测模型
第四节 实证研究
第五节 本章小结
第四章 基于Levy过程高阶矩波动模型的期权定价
节 问题提出
第二节 Levy过程时变高阶矩波动模型
第三节 Levy-NGARCHSK期权定价的cosine方法和蒙特卡洛模拟
第四节 实证研究
第五节 本章小结
第五章 基于改进PSO算法的调和稳定Levy跳跃下随机波动模型期权定价
节 问题提出
第二节 无限活跃纯跳跃Levy过程驱动的随机波动模型
第三节 LVSV模型期权定价的分数阶FFT方法
第四节 改进的粒子群优化算法
第五节 实证研究
第六节 本章小结
第六章 基于改进PSO算法的调和稳定Levy跳跃随机波动过程美式期权定价
节 问题提出
第二节 时变调和稳定Levy过程
第三节 Fourier-cosine方法基础的TSSV美式期权定价
第四节 参数估计的改进PSO算法
第五节 实证结果
第六节 本章小结
第七章 基于调和稳定Levy跳跃随机波动过程的风险测度和投资组合策略
节 问题提出
第二节 时变调和稳定Levy过程
第三节 时变调和稳定Levy过程的FFT
第四节 投资组合策略中的风险调整准则
第五节 实证研究
第六节 本章小结
第八章 基于调和稳定Levy跳跃下copula模型的多目标投资组合优化
节 问题提出
第二节 TS copula函数
第三节 TS copula多目标投资组合优化
第四节 多目标投资组合优化算法
第五节 实证检验
第六节 本章小结
第九章 研究结论与展望
节 主要成果及研究结论
节 研究背景和意义
第二节 研究内容和研究方法
第三节 可能的创新点
第四节 结构框架
第二章 相关文献综述和理论基础
节 外相关文献综述
第二节 相关理论基础
第三章 基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃、波动行为研究
节 问题提出
第二节 基于修正的已实现阈值幂变差的股市跳跃甄别方法
第三节 扩展的已实现波动率预测模型
第四节 实证研究
第五节 本章小结
第四章 基于Levy过程高阶矩波动模型的期权定价
节 问题提出
第二节 Levy过程时变高阶矩波动模型
第三节 Levy-NGARCHSK期权定价的cosine方法和蒙特卡洛模拟
第四节 实证研究
第五节 本章小结
第五章 基于改进PSO算法的调和稳定Levy跳跃下随机波动模型期权定价
节 问题提出
第二节 无限活跃纯跳跃Levy过程驱动的随机波动模型
第三节 LVSV模型期权定价的分数阶FFT方法
第四节 改进的粒子群优化算法
第五节 实证研究
第六节 本章小结
第六章 基于改进PSO算法的调和稳定Levy跳跃随机波动过程美式期权定价
节 问题提出
第二节 时变调和稳定Levy过程
第三节 Fourier-cosine方法基础的TSSV美式期权定价
第四节 参数估计的改进PSO算法
第五节 实证结果
第六节 本章小结
第七章 基于调和稳定Levy跳跃随机波动过程的风险测度和投资组合策略
节 问题提出
第二节 时变调和稳定Levy过程
第三节 时变调和稳定Levy过程的FFT
第四节 投资组合策略中的风险调整准则
第五节 实证研究
第六节 本章小结
第八章 基于调和稳定Levy跳跃下copula模型的多目标投资组合优化
节 问题提出
第二节 TS copula函数
第三节 TS copula多目标投资组合优化
第四节 多目标投资组合优化算法
第五节 实证检验
第六节 本章小结
第九章 研究结论与展望
节 主要成果及研究结论
