作者：孙健著
页数：251页
出版社：复旦大学出版社
出版日期：2019
ISBN：9787309144581
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书注重理论推导的相对完整, 同时也力求说明其背后的实质, 特别是在业界的应用。不仅介绍了传统的Black-Scholes模型, 还介绍了局部波动率模型和随机波动率模型。
本书特色
本书是作者在北京大学和复旦大学开设的金融衍生品理论和应用课程的教材，不仅介绍了传统的Black-Scholes模型，还介绍了局部波动率模型和随机波动率模型，这些模型可以更好地解释市场中波动率偏态的现象。本书注重理论推导的相对完整，同时力求说明其背后的实质，特别是在业界的应用。作者在纽约衍生品模型定价和交易领域工作将近20年，本书力图填补国内在衍生品定价领域教材上的相对空白。
目录
第一章 股票类衍生品引论
1.1 常见股票衍生产品
1.1.1 远期
1.1.2 期货
1.1.3 看涨、看跌期权
1.2 一些常见的其他期权
1.2.1 二元期权合约
1.2.2 障碍期权
1.2.3 亚式期权
1.2.4 回望期权
1.2.5 方差互换合约
1.2.6 VⅨ指数和波动率互换
1.2.7 衍生品的分类
第二章 衍生品头寸的合成
2.1 资产和看跌期权组合
2.2 备兑认购期权
2.3 跨式期权
2.4 宽跨式期权
2.5 倒置风险期权
2.6 蝶式差价期权
2.7 日历差价期权
第三章 利率和折现值
3.1 银行存款账户
3.2 无息债券
3.3 久期和凸性
3.4 均值、标准差及波动率
第四章 看涨、看跌期权的性质
4.1 无套利原理引论
4.2 期权作为行权价函数
4.3 远期的交易价格原理
4.4 看涨、看跌期权平价原理
4.5 看涨期权的性质
4.6 看跌期权的性质
4.7 看涨、看跌期权的套利机会
第五章 概率论和随机过程
5.1 古典概率学的基本原理
5.2 测度及现代概率论主要概念
5.3 条件期望、域流与随机过程
5.4 随机游动、布朗运动和鞅
5.5 Ito积分
5.6 鞅表示和Girsanov定理
5.7 反射原理和第一到达时间
5.8 用几何布朗运动模拟股票价格
第六章 期权定价：偏微分方程方法
6.1 推导Black-Scholes方程
6.2 Black-Scholes方程的解
6.3 看涨、看跌期权的闭形式解
6.4 导数和风险参数
6.4.1 Delta
6.4.2 Gamma
1.1 常见股票衍生产品
1.1.1 远期
1.1.2 期货
1.1.3 看涨、看跌期权
1.2 一些常见的其他期权
1.2.1 二元期权合约
1.2.2 障碍期权
1.2.3 亚式期权
1.2.4 回望期权
1.2.5 方差互换合约
1.2.6 VⅨ指数和波动率互换
1.2.7 衍生品的分类
第二章 衍生品头寸的合成
2.1 资产和看跌期权组合
2.2 备兑认购期权
2.3 跨式期权
2.4 宽跨式期权
2.5 倒置风险期权
2.6 蝶式差价期权
2.7 日历差价期权
第三章 利率和折现值
3.1 银行存款账户
3.2 无息债券
3.3 久期和凸性
3.4 均值、标准差及波动率
第四章 看涨、看跌期权的性质
4.1 无套利原理引论
4.2 期权作为行权价函数
4.3 远期的交易价格原理
4.4 看涨、看跌期权平价原理
4.5 看涨期权的性质
4.6 看跌期权的性质
4.7 看涨、看跌期权的套利机会
第五章 概率论和随机过程
5.1 古典概率学的基本原理
5.2 测度及现代概率论主要概念
5.3 条件期望、域流与随机过程
5.4 随机游动、布朗运动和鞅
5.5 Ito积分
5.6 鞅表示和Girsanov定理
5.7 反射原理和第一到达时间
5.8 用几何布朗运动模拟股票价格
第六章 期权定价：偏微分方程方法
6.1 推导Black-Scholes方程
6.2 Black-Scholes方程的解
6.3 看涨、看跌期权的闭形式解
6.4 导数和风险参数
6.4.1 Delta
6.4.2 Gamma
