作者：彭斌
页数：295
出版社：清华大学出版社
出版日期：2018
ISBN：9787302533221
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。
作者简介
管理学博士，财务管理学博士后， 研究生导师，工程管理研究所财务中心主任，美国Academy of Accounting and Financial Study 评审员，国际期刊International Economic Journal、Journal of Economics Finance Administration Science 论文评审员；主持国家自然科学基金、中国博士后特别资助基金、北京市青年英才计划项目、北京市大学生科研立项等，参加国家级和省部级课题多项。在国内外核心期刊和国际会议发表学术论文多篇。
本书特色
本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。
目录
1绪论
11研究背景
12早期的期权定价理论
13Black睸choles期权定价理论
14期权定价理论研究的现状
15期权定价理论研究的重要意义
16本书的主要工作
2基于CEV扩散过程的领子期权定价研究
21引言
22CEV扩散过程
23领子期权定价公式推导
24本章小结
3双重障碍期权定价研究
31引言
32吸收障碍随机移动的反射原理
33双重障碍期权价格确定
34本章小结
4回溯期权在CEV过程中的三叉结合树定价研究
41引言
42CEV模型的三叉结合树近似
43回溯期权定价研究
44本章小结
5服从CEV过程的算术亚式期权定价研究
51引言
52服从CEV过程的亚式期权定价模型
53运用三项树方法对CEV过程下亚式期权定价
54算例分析
55本章小结
6多阶研发波动率估计的复合期权定价研究
61引言
62研发投资中复合期权
63案例分析
64本章小结
7跳分形过程下支付红利美式看涨期权的复合期权定价研究
71引言
72股票价格行为与复合期权定价
73支付红利美式看涨期权的定价
74本章小结
8模糊实物期权定价研究
81实物期权的概率性估值
82模糊数的期望值和方差
83模糊实物期权定价的混合方法
84欧洲某电信公司战略投资分析
85本章小结
9聚类实物期权定价研究
91保险期权定价研究
92企业并购期权定价研究
93技术管理型人力资本灰色期权定价研究
94新技术项目基于贝叶斯期权定价研究
95本章小结
10服从跳分形过程的亚式幂期权定价研究
101引言
102估值模型
103几何平均亚式幂期权解析定价公式
104算术平均亚式幂期权模拟价格
105本章小结
11虹式亚洲期权定价研究
111引言
112虹式几何平均亚洲期权解析解
113虹式算术平均亚洲期权的模拟定值
114广义择好幂期权定价
115本章小结
12跳分形过程下美式交换期权的延展期权定价研究
121引言
122跳分形过程经济模型框架
123延展期权定价公式推导
124美式交换期权近似定价
125数值模拟
126本章小结
13结论
参考文献
以第一作者在国内外核心期刊发表的学术论文
