作者：吴祥佑著
页数：197
出版社：中国财政经济出版社
出版日期：2017
ISBN：9787509576625
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
先介绍保险时间序列数据分析的基本理论，然后以我国保险经营实际数据为例说明理论的具体应用，对模型推导过程作基本介绍，对模型运用、变量引入、结论分析做重点分析。保险时间序列数据的分解：趋势、周期和扰动；保险时间序列的ARIMA模型，季节因素的考虑；保险时间序列VAR与VECM模型；保险时间序列的GARCH模型族；保险时间序列的多元GARCH模型；基于Copula函数的保险时间序列的相依性分析。
作者简介
吴祥佑，1971-，男，汉，闽江学院，新华都商学院，副教授，保险学博士。2009年毕业于厦门大学经济学院金融系，获应用经济学博士学位。先后在国内外学术期刊上发表学术论文60多篇，主持与参与省部课题8项。 2014-2015赴美国天普大学保险系进修，跟随保险学大师David J. Cummins学习。
本书特色
先介绍保险时间序列数据分析的基本理论，然后以我国保险经营实际数据为例说明理论的具体应用，对模型推导过程作基本介绍，对模型运用、变量引入、结论分析做重点分析。保险时间序列数据的分解：趋势、周期和扰动；保险时间序列的ＡＲＩＭＡ模型，季节因素的考虑；保险时间序列ＶＡＲ与VECM模型；保险时间序列的ＧＡＲＣＨ模型族；保险时间序列的多元ＧＡＲＣＨ模型；基于Copula函数的保险时间序列的相依性分析.
目录
第1章 基于Logistic模型的寿险需求实证研究
1.1 文献回顾
1.2 基于Logistic模型的实证分析
1.3 计量结果分析
1.4 结论与启示
第2章 数据的分解和平滑
2.1 时间序列数据的分解
2.2 移动平均方法
2.3 指数平滑方法
第3章 保险社会管理功能论争鸣述评
3.1 引言
3.2 本质未变功能增加的理论困惑
3.3 历史属性与社会管理功能的产生
3.4 社会属性与社会管理功能的存在
3.5 保险公司是否社会管理主体
3.6 结论
第4章 非平稳时间序列模型
4.1 非平稳形式
4.2 趋势的消除
4.3 ARIMA模型
4.4 ARIMA模型的预测
4.5 我国保险业经营管理费用ARIMA模型的建模
第5章 季节时间序列模型研究：以财产险为例
5.1 简单季节ARMA模型
5.2 乘积季节ARMA模型
5.3 非平稳季节ARIMA模型
5.4 我国财产保险季节时间序列模型
5.5 SARIMA模型预测
5.6 基于GARCH模型的我田财产险赔付率分析
第6章 保险本质的再认识：一个产权经济学的视角
6.1 引言
6.2 保险本质的争鸣及其共识
6.3 保险风险的低相关性与保险赔付的低或然性
6.4 保险本质的产权经济学分析
6.5 创新型寿险投资收益的产权属性
6.6 结沦与启示
第7章 我国上市保险公司股价研究
7.1 基于GARCH模型的中国平安股价研究
7.2 中国人寿股票日收益率：基于GARCH族模型的分析
第8章 我国保险业发展影响因素的实证研究
8.1 引言
8.2 文献同顺
8.3 模型设定数据来源与处理
8.4 实证结果及其解释
8.5 结论与启示
第9章 基于ARIMA模型的“银保新政”制度冲击测度
9.1 文献回顾
9.2 预测保费收入的ARIMA模型
9.3 数据来源与模型识别
9.4 模型预测与冲击评估
9.5 结论与启示
第10章 经营绩效、市场情绪与保险股价格
10.1 引言
10.2 文献回顾
10.3 保险股价波动模型的构建
10.4 样本选取与统计描述
10.5 实证结果与分析
10.6 结论与建议
第11章 我国保险股收益与波动溢出效应实证研究
11.1 引言
11.2 文献回顾
11.3 两阶段ARMA-EGARCH模型的构建
11.4 样本选取与统计描述
11.5 实证结果与分析
11.6 结论与启示
第12章 上市保险公司年度业绩预告的信息效应研究
12.1 引言
12.1 文献综述
12.1 样本选择与研究方法
12.1 实证结果及分析
12.1 结论与启示
参考文献
1.1 文献回顾
1.2 基于Logistic模型的实证分析
1.3 计量结果分析
1.4 结论与启示
第2章 数据的分解和平滑
2.1 时间序列数据的分解
2.2 移动平均方法
2.3 指数平滑方法
第3章 保险社会管理功能论争鸣述评
3.1 引言
3.2 本质未变功能增加的理论困惑
3.3 历史属性与社会管理功能的产生
3.4 社会属性与社会管理功能的存在
3.5 保险公司是否社会管理主体
3.6 结论
第4章 非平稳时间序列模型
4.1 非平稳形式
4.2 趋势的消除
4.3 ARIMA模型
4.4 ARIMA模型的预测
4.5 我国保险业经营管理费用ARIMA模型的建模
第5章 季节时间序列模型研究：以财产险为例
5.1 简单季节ARMA模型
5.2 乘积季节ARMA模型
5.3 非平稳季节ARIMA模型
5.4 我国财产保险季节时间序列模型
5.5 SARIMA模型预测
5.6 基于GARCH模型的我田财产险赔付率分析
第6章 保险本质的再认识：一个产权经济学的视角
6.1 引言
6.2 保险本质的争鸣及其共识
6.3 保险风险的低相关性与保险赔付的低或然性
6.4 保险本质的产权经济学分析
6.5 创新型寿险投资收益的产权属性
6.6 结沦与启示
第7章 我国上市保险公司股价研究
7.1 基于GARCH模型的中国平安股价研究
7.2 中国人寿股票日收益率：基于GARCH族模型的分析
第8章 我国保险业发展影响因素的实证研究
8.1 引言
8.2 文献同顺
8.3 模型设定数据来源与处理
8.4 实证结果及其解释
8.5 结论与启示
第9章 基于ARIMA模型的“银保新政”制度冲击测度
9.1 文献回顾
9.2 预测保费收入的ARIMA模型
9.3 数据来源与模型识别
9.4 模型预测与冲击评估
9.5 结论与启示
第10章 经营绩效、市场情绪与保险股价格
10.1 引言
10.2 文献回顾
10.3 保险股价波动模型的构建
10.4 样本选取与统计描述
10.5 实证结果与分析
10.6 结论与建议
第11章 我国保险股收益与波动溢出效应实证研究
11.1 引言
11.2 文献回顾
11.3 两阶段ARMA-EGARCH模型的构建
11.4 样本选取与统计描述
11.5 实证结果与分析
11.6 结论与启示
第12章 上市保险公司年度业绩预告的信息效应研究
12.1 引言
12.1 文献综述
12.1 样本选择与研究方法
12.1 实证结果及分析
12.1 结论与启示
参考文献
