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金融随机分析-(第2卷)

Category: 金融/投资

作者：(美)施瑞伍(StevenE.Shre

页数：550 页

出版社：世界图书出版公司

出版日期：2007

ISBN：9787506272889

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

这是一套随机分析在定量经济学领域中应用方面的著名教材,作者在该领域享有盛誉,全书共分2卷。第1卷主要包括随机分析的基础性知识和离散时间模型;第2卷主要包括连续时间模型和该模型经济学中的应用。就其内容而言,第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容,同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。本书各章有习题,适用于掌握微积积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。

本书特色

这是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共分2卷。第1卷主要包括随机分析基础性知识和离散时间模型；第2卷主要包括连续时间模型和该模型在经济学中的应用。就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论。本书各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。…

目录

1GeneralProbabilityTheory.

1.1InfiniteProbabilitySpaces

1.2RandomVariablesandDistributions

1.3Expectations

1.4ConvergenceofIntegrals

1.5ComputationofExpectations

1.6ChangeofMeasure

1.7Sumroary

1.8Notes

1.9Exercises

2InformationandConditioning

2.1Informationanda-algebras

2.2Independence

2.3GeneralConditionalExpectations

2.4Summary

2.5Notes

2.6Exercises

3BrownianMotion

3.1Introduction

3.2ScaledRandomWalks

3.3BrownianMotion

3.4QuadraticVariation

3.5MarkovProperty

3.6FirstPassageTimeDistribution

3.7ReflectionPrinciple

3.8Summary

3.9Notes

3.10Exercises

4StochasticCalculus

4.1Introduction

4.2Ito’sIntegralforSimpleIntegrands

4.3Ito’sIntegralforGeneralIntegrands

4.4Ito-DoeblinFormula

4.5Black-Scholes-MertonEquation

4.6MultivariableStochasticCalculus

4.7BrownianBridge

4.8Summary

4.9Notes

4.10Exercises

5Risk-NeutralPricing

5.1Introduction

5.2Risk-NeutralMeasure

5.3MartingaleRepresentationTheorem

5.4FundamentalTheoremsofAssetPricing

5.5Dividend-PayingStocks

5.6ForwardsandFutures

5.7Summary

5.8Notes

5.9Exercises

6ConnectionswithPartialDifferentialEquations

6.1Introduction

6.2StochasticDifferentialEquations

6.3TheMarkovProperty

6.4PartialDifferentialEquations

6.5InterestRateModels

6.6MultidimensionalFeynman-KacTheorems

6.7Summary..

6.8Notes

6.9Exercises

7ExoticOptions

7.1Introduction

7.2MaximumofBrownianMotionwithDrift

7.3Knock-outBarrierOptions

7.4LookbackOptions

7.5AsianOptions

7.6Summary

7.7Notes

7.8Exercises

8AmericanDerivativeSecurities

8.1Introduction

8.2StoppingTimes

8.3PerpetualAmericanPut

8.4Finite-ExpirationAmericanPut

8.5AmericanCall

8.6Summary

8.7Notes

8.8Exercises

9ChangeofNumeraire

9.1Introduction

9.2Numeraire

9.3ForeignandDomesticRisk-NeutralMeasures

9.4ForwardMeasures

9.5Summary

9.6Notes

9.7Exercises

10Term-StructureModels

10.1Introduction

10.2Affine-YieldModels

10.3Heath-Jarrow-MortonModel

10.4ForwardLIBORModel

10.5Summary

10.6Notes

10.7Exercises

11IntroductiontoJumpProcesses

11.1Introduction

11.2PoissonProcess

11.3CompoundPoissonProcess

11.4JumpProcessesandTheirIntegrals

11.5StochasticCalculusforJumpProcesses

11.6ChangeofMeasure

11.7PricingaEuropeanCallinaJumpModel

11.8Summary

11.9Notes

11.10Exercises

AAdvancedTopicsinProbabilityTheory

A.1CountableAdditivity

A.2Generatingp-algebras

A.3RandomVariablewithNeitherDensitynorProbabilityMassFunction

BExistenceofConditionalExpectations

CCompletionoftheProofoftheSecondFundamentalTheoremofAssetPricing

References

Index…

下载地址

（解压密码：www.teccses.org）

Article Title:《金融随机分析-(第2卷)》
Article link:https://www.teccses.org/88295.html

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