作者：(希)迪米特里奥斯·阿斯特里奥(Dimi
页数：421
出版社：北京大学出版社
出版日期：2016
ISBN：9787301266854
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书共21章，除导论外，分为六个部分–统计背景及基本数据处理、古典线性回归模型、背离古典线性回归模型假设、计量经济学专题、时间序列计量经济学、面板数据计量经济学，覆盖了从数据处理到面板数据等计量经济学的几乎所有重要主题。全书注重实用，附有程序实例，利于学生操作。
作者简介
D.阿斯特瑞(D. Asteriou),Hellenic Open University大学经济学副教授，欧洲经济金融协会（EEFS）秘书长。
S.霍尔(Hall)，英国Leicester University经济学教授。
目录
第 1 章基本概念
引言
一个简单的例子
统计框架
抽样分布均值的性质
假设检验和中心极限定理
结论
第 2 章经济数据的结构和数据处理的基本方法
经济数据的结构
数据处理的基本方法
第二部分经典线性回归模型
第 3 章简单回归
回归入门：经典线性回归模型
普通最小二乘估计
经典线性回归模型的假定
OLS估计量的性质
整体拟合优度
假设检验和置信区间
如何用Microfit、EViews和Stata估计简单回归方程
回归结果的表示
应用
计算机实例：凯恩斯消费函数
问题与练习
第 4 章多元回归
引言
多元回归系数的推导
多元回归模型OLS估计量的性质
R2和调整R2
模型选择的一般准则
运用Microfit、EViews和Stata进行多元回归估计
假设检验
F形式的似然比检验
检验X的联合显著性
增加或删除解释变量
t检验（Wald检验的特殊情况）
LM检验
计算机实例：Wald、遗漏与冗余变量的检验
问题与练习
第三部分违背经典线性回归模型假定的情况
第 5 章多重共线性
引言
完全多重共线性
完全多重共线性的后果
不完全多重共线性
不完全多重共线性的后果
检测多重共线性
计算机实例
问题与练习
第 6 章异方差
引言：什么是异方差
异方差对OLS估计量的影响后果
检测异方差
对LM检验的批判
计算机实例：异方差检验
处理异方差
计算机实例：处理异方差
问题与练习
第 7 章自相关
引言：什么是自相关
什么导致了自相关
一阶和高阶自相关
OLS估计量自相关的后果
检测自相关
处理自相关
问题与练习
附录
第 8 章模型误设：错误的回归变量、测量误差以及错误的方程形式
引言
遗漏相关变量或包含无关变量
不同的函数形式
测量误差
错误设定的检验
实例：EViews中的Box睠ox转换
选择合适模型的方法
问题与练习
第四部分计量经济学的主题
第 9 章虚拟变量
引言：定性信息的本质
虚拟变量的应用
虚拟变量应用的计算机实例
虚拟变量应用的特殊情形
多类别虚拟变量的计算机实例
应用：新兴股票市场的一月效应
结构稳定性检验
问题
第 10 章动态计量经济模型
引言
分布滞后模型
自回归模型
练习
第 11 章联立方程模型
引言：基本定义
忽略联立性的后果
识别问题
联立方程模型的估计
实例：IS睱M模型
第 12 章受限因变量回归模型
引言
线性概率模型
线性概率模型的问题
logit模型
probit模型
Tobit模型
计算机实例：用EViews、Stata和Microfit运行probit模型和logit模型
第五部分时间序列计量经济学
第 13 章ARIMA模型及 Box睯enkins方法
引言：时间序列计量经济学
ARIMA模型
平稳性
自回归时间序列模型
移动平均模型
ARMA模型
单整过程与ARIMA模型
Box睯enkins模型选择
实例：Box睯enkins方法
问题与练习
第 14 章方差模型：ARCH睪ARCH模型
引言
ARCH模型
GARCH模型
其他可选模型
ARCH/GARCH模型的实证举例
问题与练习
第 15 章向量自回归模型与因果检验
向量自回归模型
因果检验
计算机实例：金融发展与经济增长的因果关系
EViews、Stata和Microfit中的VAR模型估计和因果检验
第 16 章非平稳性与单位根检验
引言
单位根与伪回归
单位根检验
EViews、Microfit和Stata中的单位根检验
计算机实例：不同宏观经济变量的单位根检验
计算机实例：金融发展与经济增长的单位根检验
问题与练习
第 17 章协整与误差修正模型
引言：什么是协整
协整与误差修正机
