作者：刘斌
页数：231
出版社：中国金融出版社
出版日期：2010
ISBN：9787504954053
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书力图将计量经济理论和实际应用结合起来，在介绍计量经济理论时不过分强调具体的数学推导过程，而在介绍实际操作时强调计量经济的理论支撑，使读者能够在计量经济理论的指导下，针对实际问题设计和使用合理的计量经济模型，提高定量分析能力。本书具有以下特色：(1)较为详细地讨论建模前的数据处理和模型中的变量选择问题及计量经济模型的选择与比较。(2)较为详细地介绍模型的求解方法及确定性模拟和随机性模拟的各种方法。(3)详细讨论预测平台的调整方法及如何将主观判断与模型预测整合起来。(4)详细介绍var模型的各种识别条件、var模型与其他模型的比较及var模型的其他应用。(5)详细讨论协整检验及小样本条件下非常有效的pesaranshin的ardl方法。
本书可供不同层次计量经济学的学习者使用，也可供从事经济分析和预测的人员参考，特别适合作为在校本科生和研究生的计量经济学教材及参考书。
本书配合各章内容附有练习使用的数据光盘，可供读者上机练习。
作者简介
刘斌，管理工程博士，高级经济师，现供职于中国人民银行研究局，对外经济贸易大学兼职教授，中国科学院管理、决策与信息系统开放实验室客座研究员。主要研究方向为经济建模、宏观经济分析与预测、货币政策分析、计量经济学等。曾赴英格兰银行、荷兰丁伯根研究所（Tinbergen Institute）进行宏观经济模型及货币政策分析的合作研究，并多次参加有关宏观经济模型及货币政策分析的国际会议，参与过国家自然科学基金和国务院所属部委多项课题的研究，出版专著数部并在国内外核心刊物发表论文多篇，分别获得中国金融学会第六、第七及第八届优秀论文三等奖、二等奖及三等奖，分别获得2007年度和2008年度中国人民银行重点研究课题一等奖和二等奖。目前在中国人民银行主要负责宏观经济计量模型的开发和应用、宏观经济中短期分析与预测及货币政策分析等方面的工作。
张怀清，经济学博士，现供职于中国人民银行金融研究所，主要研究方向为经济建模和计量经济学等，在国内外核心刊物发表论文多篇，翻译了诺贝尔经济学奖获得者斯蒂格利茨的《通往货币经济学的研究新范式》（2005年由中信出版社出版）一书，参与过国家自然科学基金和国务院所属部委多项课题的研究。
本书特色
《应用计量经济学》：21世纪高等学校经济类管理类系列教材
目录
第一节 随机变量及概率分布
一、随机试验及概率
二、随机变量及累计分布函数
三、随机变量的联合分布
第二节 随机变量的数字特征
一、描述集中趋势的一些特征数
二、描述离散程度的一些特征数
三、描述分布形状的一些特征数
四、协方差及相关系数
第三节 样本数据的一些基本统计量
一、样本均值
二、样本众数、样本中位数及样本百分位数
三、样本方差和标准差
四、样本协方差及样本相关系数
五、样本偏度和样本峰度
第四节 统计假设检验
第五节 常用的统计分布
一、正态分布
二、x2分布
三、t分布
四、f分布
五、非中心x2分布、t分布和f分布
第二章 计量经济模型的设定及建模前的数据处理
第一节 计量经济建模的基本步骤
第二节 模型设定
一、模型设定的理论基础
二、理论结果的数学阐述与函数形式的选择
三、变量的区分与选择
四、模型设定的一个例子
第三节 建模前的数据处理
一、数据的基本分解
二、趋势项的几种处理方法
三、季节调整的几种处理方法
四、不连续数据的处理方法
五、应用实例
第三章 单方程模型的估计
第一节 线性回归模型及普通最小二乘法
一、线性回归方程及其假设
二、线性回归方程的普通最小二乘法估计
第二节 普通最小二乘法估计邕的基本特征
一、线性特征
二、无偏性
三、最小方差性
四、一致性
五、线性回归中丢失重要变量和包含不必要变量产生的问题
第三节 拟合度和方差分析
一、a2的估计
二、拟合度
三、方差分解
第四节 单方程模型的其他估计方法
一、广义最小二乘法
二、二阶段最小二乘法(tsls)
三、非线性最小二乘法(nls)
第五节 应用实例
第四章 联立方程模型的估计
第一节 联立方程模型及其识别
一、联立方程模型
二、联立方程的识别
第二节 联立方程模型的估计方法
一、普通最小二乘法
二、二阶段最小二乘法(2sls)
三、三阶段最小二乘法
四、有限信息极大似然估计法
五、全信息极大似然估计法
六、似不相关估计方法(sur)
七、广义矩(gmm)估计方法
第三节 应用实例
第五章 模型检验
第一节 显著性检验
一、一般线性约束的检验
二、常用的几个显著性检验
第二节 异方差性检验
一、white检验
二、breusch-pagan-godfrey检验
三、goldfeld-quandt检验
第三节 自相关性检验
一、dw检验
二、q检验
三、拉格朗日乘子检验
第四节 正态性检验
第五节 稳定性检验
一、模型的结构变化检验
二、模型的稳定性检验
第六节 多重共线性的检验和处理
一、多重共线性的检验方法
二、多重共线性的处理
第七节 应用实例
第六章 模型比较与选择
第一节 两种建模思路
第二节 模型的选择与约化
一、约束检验
二、似然函数比例检验
三、信息判据的运用
四、外生性检验
五、模型的约化和选择过程
第三节 模型的比较
第四节 应用实例
第七章 var模型
第一节 var模型的基本介绍
一、var模型的设定与估计
二、冲击响应分析
三、误差分解
第二节 svar模型与冲击的识别
第三节 svar模型与其他模型的比较
第四节 var模型的运用
一、var模型在货币政策分析方面的运用
二、var模型在其他方面的运用
三、var模型与经济预测
第八章 非平稳序列模型的建模
第一节 伪回归问题
第二节 数据的平稳性检验
第三节 协整检验
一、engle-granger两步检验法
二、pesaran-shin的ardl方法
三、johansen的极大似然检验法
第四节 误差校正模型
第五节 应用实例
第九章 计量经济模型的模拟与情景分析
第一节 模型的基本特征
第二节 模型的求解方法
一、不带有预期变量的线性模型的求解方法
二、带有预期变量的线性模型的求解方法
三、不带有预期变量的非线性模型的求解方法
四、带有预期变量的非线性模型的求解方法
第三节 模拟的类型与方法
第四节 模拟的基本用途
第五节 应用实例
第十章 模型与经济预测
第一节 预测的方法和基本原则
第二节 预测的基本框架及步骤
第三节 预测的评价
第四节 模型预测结果的改进与调整
第五节 应用实例
节选
《应用计量经济学》力图将计量经济理论和实际应用结合起来.在介绍计量经济理论时不过分强调具体的数学推导过程而在介绍实际操作时强调计量经济的理论支撑使读者能够在计量经济理论的指导下.针对实际问题设计和使用合理的计量经济模型，提高定量分析能力。《应用计量经济学》具有以下特色.（1）较为详细地讨论建模前的数据处理和模型中的变量选择问题及计量经济模型的选择与比较。（2）较为详细地介绍模型的求解方法及确定性模拟和随机性模拟的各种方法。（3）详细讨论预测平台的调整方法及如何将主观判断与模型预测整合起来。（4）详细介绍VAR模型的各种识别条件、VAR模型与其他模型的比较及VAR模型的其他应用。（5）详细讨论协整检验及小样本条件下非常有效的Pesaranshin的ARDL方法《应用计量经济学》可供不同层次计量经济学的学习者使用.也可供从事经济分析和预测的人员参考，特别适合作为在校本科生和研究生的计量经济学教材及参考书。《应用计量经济学》配合各章内容附有练习使用的数据光盘.可供读者上机练习。
