作者：赵钊
页数：239
出版社：经济科学出版社
出版日期：2024
ISBN：9787521855821
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书聚焦于高维因子资产组合与市场泡沫，系统地对高维异象检验、高维组合构建以及高维因子在高维组合中的应用进行探讨，构建相应的高维虚拟资产组合，研究了高维因子在资产组合的相关理论和应用。本书同时进行了对应的实证分析，研究了我国资本市场泡沫、油市与股市泡沫联动性两方面的问题，并对其市场数据进行实证分析，探讨了中国资本市场监管与干预的反事实仿真，拓宽了高维因子领域的实证研究，为促进我国资本市场健康发展提出了借鉴和对策。
作者简介
赵钊（1990-），湖北省荆州人，华中科技大学经济学博士，华中科技大学经济学院金融系博士后、讲师、助理研究员，主要研究方向为高维理论、投资组合选择、资产泡沫检验，文章发表于Journal of Financial Econometrics，Empirical Economics，Applied Economics Letters，《中国管理科学》等。 近几年来，主持 人文社会科学研究青年基金项目1项， 自然科学基金青年项目1项，并获得第63批中国博士后科学基金面上一等资助，还参与多项市场预测、大数据分析方面的企业项目，并取得了 好的成果。
目录
第1章
绪论
1.1 研究背景 ..
1.2 资产定价未来研究展望
1.3 我国特有的资本市场问题
1.4 本书的结构安排
1.5 本书的特色与创新之处
第2章
高维异象检验:一种新的有效排序法
2.1 问题的提出.
2.2 复制异象.
2.3 实证分析..
2.4 进一步的结果..
2.5 研究结论
第3章
高维组合构建:总暴露约束与压缩协方差矩阵
3.1 问题的提出
……
绪论
1.1 研究背景 ..
1.2 资产定价未来研究展望
1.3 我国特有的资本市场问题
1.4 本书的结构安排
1.5 本书的特色与创新之处
第2章
高维异象检验:一种新的有效排序法
2.1 问题的提出.
2.2 复制异象.
2.3 实证分析..
2.4 进一步的结果..
2.5 研究结论
第3章
高维组合构建:总暴露约束与压缩协方差矩阵
3.1 问题的提出
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