作者：杨叶红
页数：122
出版社：经济科学出版社
出版日期：2021
ISBN：9787521823141
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
该专著把代理人作为主要研究对象，将时间不一致性偏好与实物期权理论、资产定价理论、投资Q理论、随机最优控制理论等相结合，研究公司的动态投资、融资、股利支付等决策过程。在代理人的时间偏好不一致性情况下，主要的研究内容有：第一，研究融资约束公司的投资决策、融资决策、股利支付决策、公司价值等的动态演变过程及其相关关系；第二，研究公司处在在良好地外部融资环境或在金融危机中(即经济环境转换)公司投融资决策、公司价值、最优股利支付决策的演变过程；第三，研究代理人的时间不一致性偏好对公司的动态投资和最优契约中委托人的值函数、最优投资、最优薪酬支付边界等产生的影响。
作者简介
杨叶红，女，四川古蔺人，应用经济学博士，讲师，是教育部人文社会科学重点研究基地重庆工商大学长江上游经济研究中心研究人员，并于重庆工商大学财政金融学院任教，任教课程有《金融经济学》《金融风险管理》《计量经济学》等。主要从事的研究领域是动态公司金融和行为金融，目前已在国际SCI核心和国内重要期刊发表学术论文7篇。
本书特色
该专著把代理人作为主要研究对象，将时间不一致性偏好与实物期权理论、资产定价理论、投资Q理论、随机最控制理论等相结合，研究公司的动态投资、融资、股利支付等决策过程。在代理人的时间偏好不一致性情况下，主要的研究内容有：最，研究融资约束公司的投资决策、融资决策、股利支付决策、公司价值等的动态演变过程及其相关关系；第二，研究公司处在在良好地外部融资环境或在金融危机中（即经济环境转换）公司投融资决策、公司价值、最股利支付决策的演变过程；第三，研究代理人的时间不一致性偏好对公司的动态投资和最契约中委托人的值函数、最投资、最薪酬支付边界等产生的影响。
目录
1.1 研究背景
1.2 研究意义
第2章 理论基础
2.1 布朗运动
2.2 广义布朗运动——伊藤过程
2.3 跳跃过程
2.4 动态规划
2.5 或有债权分析
2.6 拟双曲贴现模型
2.7 本章小结
第3章 基于时间不一致性偏好的最优投资和股利支付决策
3.1 引言
3.2 经济模型
3.3 模型求解
3.4 定量分析
3.5 算例分析
3.6 本章小结
第4章 基于时间不一致性偏好和经济环境转换的最优投融资决策
4.1 引言
4.2 建立模型
4.3 模型求解
4.4 定量分析
4.5 算例分析
4.6 本章小结
第5章 基于时间不一致性偏好的最优契约和投资策略
5.1 引言
5.2 时间不一致性偏好
5.3 建立模型
5.4 仅代理人具有时间不一致性偏好
5.5 仅委托人具有时间不一致性偏好
5.6 代理人和委托人都有时间不一致性偏好
5.7 算例分析
5.8 本章小结
第6章 结论与展望
6.1 结j沦
6.2 展望
参考文献
后记
