周期与效率:基于时间集合数据的动态离散选择模型估计

作者：李委明著

页数：173页

出版社：首都经济贸易大学出版社

出版日期：2019

ISBN：9787563830350

电子书格式：pdf/epub/txt

内容简介

本书基于时间集合数据, 对模型的非参数估计就无法直接使用文献当中的传统方法。内容包括: 文献综述与问题提出 ; 模型框架与数据结构 ; 简约模型中的非参数估计和识别等。

作者简介

李委明，2014年毕业于清华大学经济管理学院，同年进入我院工作。他已在Journal of Econometrics，Journal of Business & Economic Statistics，Economics Letters等期刊上发表高水平论文，主持参与多项国家自然科学基金项目，其主要研究涉及非参数估计，微观理论计量，因子模型，金融计量等多个领域。

本书特色

首先，本书从“r期状态随机概率转换矩阵”的数据，得到了“单期状态随机概率转换矩阵”的分析解，从而解决了由于时间跨度r存在而不能使用传统模型方法的问题。其次，本书对二维随机概率转换矩阵的开方进行了详细的分析，得到了矩阵开方可能存在“最性”和“存在性”的很多细节结果。最后，通过对间接估计量和直接估计量的比较，从理论推导和数值模拟两个角度得到了与一般直觉不一致的结论。

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