作者：李亚男著
页数：64
出版社：中国金融出版社
出版日期：2018
ISBN：9787522000787
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书利用随机很优控制理论，就委托代理冲突下企业的很优投资时刻、激励机制和代理人的很优努力程度策略，基金公司的工资激励机制和基金经理的很优努力程度、很优投资组合策略，具有泊松参数相关性的两个保险公司的很优合并时刻问题，及二次费改下的车险定价问题进行研究，并提出了一些有用的结论。
作者简介
李亚男，女，博士，首都经济贸易大学金融学院保险系教师，研究方向为随机最优控制理论在金融保险中的应用、金融产品定价、风险理论等。本科毕业于河北工业大学数学与应用数学专业，获理学学士学位，研究生毕业于南开大学数学科学学院概率论与数理统计专业，获得理学硕士、博士学位。
本书特色
本书利用随机最优控制理论，就委托代理冲突下企业的最优投资时刻、 激励机制和代理人的最优努力程度策略，基金公司的工资激励机制和基金经理的最优努力程度、最优投资组合策略，具有泊松参数相关性的两个保险公司的最优合并时刻问题，及二次费改下的车险定价问题进行研究，并提出了一些有用的结论。
目录
第二章 委托代理冲突下企业的最优投资时刻、激励机制和代理人的最优努力程度策略研究/8第一节 引言/8第二节 模型/9第三节 预备知识(无代理冲突的情形) /10第四节 Θ 是两点分布时股东和代理人的策略选择问题/112. 4. 1 最优策略和值函数/112. 4. 2 实证分析/14第五节 Θ 是连续型分布时股东和代理人的策略选择问题/192. 5. 1 模型和最优策略/192. 5. 2 实证分析/21第六节 结论/23
第三章 基金公司的工资激励机制和基金经理的最优努力程度、最优投资组合策略研究/25第一节 引言/25第二节 模型的建立/26第三节 无委托代理冲突情形下问题的解/273. 3. 1 初始努力程度n 固定时的最优投资策略/283. 3. 2 基金经理的最优努力策略和各参数对最优努力策略的影响/29第四节 委托代理冲突情形下问题的解/30
第四章 具有泊松参数相关性的两个保险公司的最优合并时刻问题研究/32第一节 引言/32第二节 问题公式化/33第三节 预备知识/36第四节 HJB 方程和验证性定理/38第五节 价值函数和最佳策略/39第六节 结果说明/424. 6. 1 所有参数对km – k1,2 的影响/424. 6. 2 km , k1,2和I 对c 的影响/47第七节 结论/50
第五章 二次费改背景下的车险奖惩系统研究/52第一节 引言/52第二节 模型的建立/54第三节 索赔次数为泊松分布时的各级别概率转移矩阵及各级别无赔款优待系数/56第四节 问题延拓/58
参考文献/59
