作者：金程教育
页数：637
出版社：机械工业出版社
出版日期：2018
ISBN：9787111596370
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书自考生的角度出发，集金程教育14年CFA培训经验于一体，力邀国内外众多金融投资专业人士与CFA协会投资系列译者精心打造，体现了当今国内CFA考试中文解析的高水准。本书依据CFA协会颁布的新考试大纲及指定教材编写，由国内级CFA考试培训机构金程教育旗下专业研发团队携手国内外金融领域专家和学者对本书进行精心设计，并由多位教学经验丰富的CFA培训师执笔，完全参照CFA协会官方指定用书编写，核心和重要的内容全部囊括，契合中国考生的实际情况，有利于考生快速阅读、备考。本书具有性、专业性、前沿性、全面性、实用性和效率性。
作者简介
金程教育，全名上海金程教育培训有限公司，前身为上海金程国际金融专修学院，总部位于中国金融中心上海。专注于提供国内外财经职业资格认证培训及财会金融领域的咨询、培训服务，以“专业来自101％的投入”致力于成为学员与客户可信赖的财经培训专家，打造财经教育领域的匠心品牌。
秉承“服务社会·帮助他人·成就自己”的核心价值观，金程教育以客户为中心，坚持不断提升产品品质。先后推出了包括：国内外会计和金融证书考试培训、企业咨询和培训服务、研究生入学考试辅导培训、财富管理培训，以及互联网在线教育五大业务体系。
坚持“专业·创新·增值”的经营理念，金程教育突破传统单一教学模式，通过为学员提供职业规划、职场培训、实习就业、岗位升级等多维度服务，为学员搭建职业发展桥梁。提供终身式伴随服务，实现从职业培训到人才培育的转型，打造财经职业价值链，助力实现财经精英梦想，成为客户与学员成功路上的事业伙伴，共同铸就金色前程！
目录
目 录
前言
第1章
职业伦理准则1 投资行业中的道德与信任/1
1.1 道德的两种定义1
1.2 道德标准和行为标准1
1.3 道德标准在定义专家时的角色2
1.4 道德行为面临的挑战2
1.5 道德的重要性2
1.6 区别道德标准和法律标准2
1.7 道德决策制定框架3
2 CFA协会职业准则概述/3
七条职业伦理准则概述4
3 七条职业伦理准则/5
3.1 standard I-professionalism5
3.2 standard II-integrity of capital markets17
3.3 standard III-duties to clients24
3.4 standard IV-duties to employers36
3.5 standard V-investment analysis，recommendations，and actions43
3.6 standard VI-conflicts of interest50
3.7 standard VII-responsibilities as a CFA member or candidate57
3.8 对于7条准则的总结60
4 GIPS简介/60
4.1 为什么要有全球投资业绩标准GIPS61
4.2 谁能宣称遵守GIPS61
4.3 谁能从遵守中获益61
4.4 组合群61
4.5 认证63
5 GIPS的内容/63
5.1 GIPS的目标63
5.2 GIPS的主要特点64
5.3 历史业绩记录64
5.4 GIPS的9个组成部分65
第2章
数量分析1 货币时间价值/68
1.1 利率的三种不同表达形式69
1.2 要求回报率的构成70
1.3 有效年利率71
1.4 计算单笔现金流的现值和终值72
1.5 年金72
1.6 货币时间价值的应用78
1.7 TI BA II计算器使用说明80
2 折现现金流方法的应用/82
2.1 净现值和内部投资收益率83
2.2 持有期收益86
2.3 银行贴现收益率、持有期收益率、有效年利率和货币市场收益率86
2.4 货币加权收益率和时间加权收益率90
3 数理统计基础/92
3.1 基本概念92
3.2 中心趋势的度量96
3.3 分位数99
3.4 离散程度的度量100
3.5 切比雪夫不等式103
3.6 变异系数和夏普比率104
3.7 偏度105
3.8 峰度106
4 概率论基础/107
4.1 基本概念107
4.2 概率的性质108
4.3 概率的分类108
4.4 赔率109
4.5 无条件概率和条件概率109
4.6 概率的加法法则和乘法法则110
4.7 独立事件112
4.8 全概率公式112
4.9 协方差和相关系数113
4.10 贝叶斯公式116
4.11 计数原理118
5 常见概率分布/119
5.1 基本概念119
5.2 离散分布120
5.3 二叉树模型121
5.4 连续分布122
5.5 超亏风险和罗伊第一安全比率126
5.6 对数正态分布127
5.7 离散复利收益和连续复利收益127
5.8 蒙特卡罗模拟和历史模拟128
6 抽样和估计/129
6.1 基本概念129
6.2 时间序列数据和截面数据131
6.3 中心极限定理131
6.4 样本均值标准误131
6.5 好的估计量的性质132
6.6 总体参数的点估计和区间估计132
6.7 学生t分布134
6.8 偏差135
7 假设检验/137
7.1 假设检验的基本步骤137
7.2 基本概念139
7.3 检验统计量139
7.4 关键值140
7.5 判断规则141
7.6 结论的陈述143
7.7 第一类错误和第二类错误143
7.8 总体均值的假设检验144
7.9 总体方差的假设检验145
7.10 参数检验和非参数检验147
8 技术分析/147
8.1 技术分析的含义和分析目的148
8.2 技术分析的假设和要素148
8.3 技术分析的优点及其面对的挑战150
8.4 技术分析的理论基础——道氏理论151
8.5 股价图形分析152
8.6 股价趋势分析154
8.7 股价形态分析157
8.8 市场指标分析159
8.9 周期理论167
8.10 艾略特波浪理论168
第3章
经济学微观和宏观经济学部分/169
1 供给与需求分析/170
1.1 前导：需求曲线和供给曲线171
1.2 消费者需求分析172
1.3 厂商供给分析178
2 厂商与市场结构/187
2.1 完全竞争市场188
2.2 垄断竞争市场189
2.3 寡头垄断市场191
2.4 完全垄断市场194
2.5 市场集中度198
宏观经济学部分/199
3 总产出、价格与经济增长/200
3.1 总产出及收入200
3.2 总需求、总供给与均衡203
3.3 经济增长与可持续性214
4 经济周期/215
4.1 经济周期概述215
4.2 经济周期理论217
4.3 失业与通货膨胀219
4.4 经济指标223
5 货币政策与财政政策/225
5.1 货币政策226
5.2 财政政策232
5.3 货币政策与财政政策的关系237
全球体系下的经济学/238
6 国际贸易与资本流动/238
6.1 定义238
6.2 国际贸易239
6.3 贸易限制242
6.4 国际收支平衡247
6.5 国际贸易组织249
7 汇率/250
7.1 外汇市场250
7.2 汇率的计算251
7.3 汇率体制255
7.4 汇率对国家的国际贸易和资金流通的影响256
第4章
投资组合管理1 投资组合管理总览/259
1.1 投资组合的意义259
1.2 投资者及投资目标260
1.3 投资组合管理过程265
1.4 共同基金及其他投资公司268
2 风险管理介绍/272
2.1 风险管理总览272
2.2 风险治理272
2.3 风险识别273
前言
第1章
职业伦理准则1 投资行业中的道德与信任/1
1.1 道德的两种定义1
1.2 道德标准和行为标准1
1.3 道德标准在定义专家时的角色2
1.4 道德行为面临的挑战2
1.5 道德的重要性2
1.6 区别道德标准和法律标准2
1.7 道德决策制定框架3
2 CFA协会职业准则概述/3
七条职业伦理准则概述4
3 七条职业伦理准则/5
3.1 standard I-professionalism5
3.2 standard II-integrity of capital markets17
3.3 standard III-duties to clients24
3.4 standard IV-duties to employers36
3.5 standard V-investment analysis，recommendations，and actions43
3.6 standard VI-conflicts of interest50
3.7 standard VII-responsibilities as a CFA member or candidate57
3.8 对于7条准则的总结60
4 GIPS简介/60
4.1 为什么要有全球投资业绩标准GIPS61
4.2 谁能宣称遵守GIPS61
4.3 谁能从遵守中获益61
4.4 组合群61
4.5 认证63
5 GIPS的内容/63
5.1 GIPS的目标63
5.2 GIPS的主要特点64
5.3 历史业绩记录64
5.4 GIPS的9个组成部分65
第2章
数量分析1 货币时间价值/68
1.1 利率的三种不同表达形式69
1.2 要求回报率的构成70
1.3 有效年利率71
1.4 计算单笔现金流的现值和终值72
1.5 年金72
1.6 货币时间价值的应用78
1.7 TI BA II计算器使用说明80
2 折现现金流方法的应用/82
2.1 净现值和内部投资收益率83
2.2 持有期收益86
2.3 银行贴现收益率、持有期收益率、有效年利率和货币市场收益率86
2.4 货币加权收益率和时间加权收益率90
3 数理统计基础/92
3.1 基本概念92
3.2 中心趋势的度量96
3.3 分位数99
3.4 离散程度的度量100
3.5 切比雪夫不等式103
3.6 变异系数和夏普比率104
3.7 偏度105
3.8 峰度106
4 概率论基础/107
4.1 基本概念107
4.2 概率的性质108
4.3 概率的分类108
4.4 赔率109
4.5 无条件概率和条件概率109
4.6 概率的加法法则和乘法法则110
4.7 独立事件112
4.8 全概率公式112
4.9 协方差和相关系数113
4.10 贝叶斯公式116
4.11 计数原理118
5 常见概率分布/119
5.1 基本概念119
5.2 离散分布120
5.3 二叉树模型121
5.4 连续分布122
5.5 超亏风险和罗伊第一安全比率126
5.6 对数正态分布127
5.7 离散复利收益和连续复利收益127
5.8 蒙特卡罗模拟和历史模拟128
6 抽样和估计/129
6.1 基本概念129
6.2 时间序列数据和截面数据131
6.3 中心极限定理131
6.4 样本均值标准误131
6.5 好的估计量的性质132
6.6 总体参数的点估计和区间估计132
6.7 学生t分布134
6.8 偏差135
7 假设检验/137
7.1 假设检验的基本步骤137
7.2 基本概念139
7.3 检验统计量139
7.4 关键值140
7.5 判断规则141
7.6 结论的陈述143
7.7 第一类错误和第二类错误143
7.8 总体均值的假设检验144
7.9 总体方差的假设检验145
7.10 参数检验和非参数检验147
8 技术分析/147
8.1 技术分析的含义和分析目的148
8.2 技术分析的假设和要素148
8.3 技术分析的优点及其面对的挑战150
8.4 技术分析的理论基础——道氏理论151
8.5 股价图形分析152
8.6 股价趋势分析154
8.7 股价形态分析157
8.8 市场指标分析159
8.9 周期理论167
8.10 艾略特波浪理论168
第3章
经济学微观和宏观经济学部分/169
1 供给与需求分析/170
1.1 前导：需求曲线和供给曲线171
1.2 消费者需求分析172
1.3 厂商供给分析178
2 厂商与市场结构/187
2.1 完全竞争市场188
2.2 垄断竞争市场189
2.3 寡头垄断市场191
2.4 完全垄断市场194
2.5 市场集中度198
宏观经济学部分/199
3 总产出、价格与经济增长/200
3.1 总产出及收入200
3.2 总需求、总供给与均衡203
3.3 经济增长与可持续性214
4 经济周期/215
4.1 经济周期概述215
4.2 经济周期理论217
4.3 失业与通货膨胀219
4.4 经济指标223
5 货币政策与财政政策/225
5.1 货币政策226
5.2 财政政策232
5.3 货币政策与财政政策的关系237
全球体系下的经济学/238
6 国际贸易与资本流动/238
6.1 定义238
6.2 国际贸易239
6.3 贸易限制242
6.4 国际收支平衡247
6.5 国际贸易组织249
7 汇率/250
7.1 外汇市场250
7.2 汇率的计算251
7.3 汇率体制255
7.4 汇率对国家的国际贸易和资金流通的影响256
第4章
投资组合管理1 投资组合管理总览/259
1.1 投资组合的意义259
1.2 投资者及投资目标260
1.3 投资组合管理过程265
1.4 共同基金及其他投资公司268
2 风险管理介绍/272
2.1 风险管理总览272
2.2 风险治理272
2.3 风险识别273
