作者：周荣喜，牛伟宁著
页数：268页
出版社：科学出版社
出版日期：2017
ISBN：9787030534873
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内容简介
周荣喜、牛伟宁著的《中国债券信用价差体系研究》将利率期限结构拟合技术应用到信用价差的计量中，从而获得连续时间的信用价差，以此对中国债券市场中的信用价差体系进行了较系统的理论与实证研究。全书共分10章，具体包括中国债券市场概述、债券信用价差的相关研究、基于SV模型的交易所和银行间债券市场国债价差比较、基于SV模型的信用价差期限结构、基于SV模型的信用价差影响因素、城投债的信用价差影响因素、信用价差动态过程、信用价差预测、信用价差期权定价、信用价差与宏观经济之间的关系。本书可作为金融学、金融工程、经济学、财务管理等经济管理有关专业的高年级本科生、研究生及相关教研人员的参考书，亦可为金融管理从业人员的决策提供借鉴。
本书特色
首先介绍最的利率及信用价差，综述了国内外学者对信用价差的理论和实证研究成果，然后选取中国最市场的样本数据，对静态利率期限结构模型和动态利率期限结构模型利用相关算法求解得到信用价差，进而构建回归模型和时间序列模型系统地分析了不同期限、不同行业企业债信用价差的期限结构、影响因素、动态过程以及信用价差的预测、信用价差衍生产品的定价等。
