作者：(澳)E.普兰顿(EckhardPla
页数：856
出版社：世界图书出版公司
出版日期：2017
ISBN：9787510071188
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
《金融数学中的带跳随机微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域，这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域，这些可能代表资产价格，信用等级，股票指数，利率，外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。
作者简介
Eckhard Platen , Nicola Bruti-Liberati是澳大利亚的金融统计领域的学者
本书特色
《金融数学中的带跳最微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的最微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域，这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域，这些可能代表资产价格，信用等级，股票指数，利率，外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散最方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象：应用数学专业研究生
目录
给读者的建议；基本记谱法；动机和简单的调查；和跳度相关的离散随机方程；离散随机方程的精确模拟解；金融和保险基准点分析法；离散扩展；情景模拟介绍；和跳度相关的强正则泰勒随机值；强正则的Ito随机值；跳度适应性强随机值；分散的离散估计；筛选算法；离散随机方程的Monte Carlo模拟；弱正规的
