作者：(以)多伦·皮莱格(DoronPele
页数：385
出版社：中国金融出版社
出版日期：2016
ISBN：9787504982056
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
诺贝尔经济学奖得主马科维茨力荐的一本金融模型教科书。
本书提供一种创新的、综合的、条理化框架来理解复杂的金融模型，将通常独立阐述的专题整合成综合一体内容，以资本的时间价值和风险价值两大模块展开内容，并第一次地在教材中引入布莱克—利特曼模型；同时，本书注重把金融模型纳入到现实生活的投资、金融以及商业情景中，利用excel方法，突出“学以致用”的精神。
作者简介
作者简介：
多伦•皮莱格博士在美国和以色列一系列高等学府担任金融学和企业管理学的兼职教授，包括美国的亨特学院和莱曼学院以及以色列的特拉维夫大学和特拉哈伊大学。除了在学术界颇有建树以外，皮莱格博士还在高科技行业浸润多年。皮莱格博士的多重角色——教授、企业家、高管、商业咨询师——在业界和学界积累了丰富智慧，也正是因为如此，他开始投身写作。一直以来，皮莱格博士深感高校教材在现代金融模型的基本概念以及基于Excel工作表的实际应用方面存在一些缺憾，而本书的目的即是弥补这些空白。
译者简介：
王忠玉 哈尔滨工业大学经济与管理学院副教授，博士后，研究领域包括金融工程学、计量经济学、应用统计学。
卜长江 哈尔滨工程大学理学院教授，研究领域包括张量和超图的谱理论、系统控制与广义逆理论、代数图论、网络优化、符号矩阵。
相关资料
本书不仅全面地阐释了金融理论，还展示了如何在实际生活中应用这些理论。许多其他同类教材虽然解释了证券与投资组合之间的联系，但读者仍须自己来对各个证券收益率的联合分布进行参数估计。皮莱格博士的这本书直接教授读者如何去进行估计，尤其是对各种证券或资产的预期收益率的估计，兼顾了理论与实践。如果《金融学基本模型》能成为金融领域的畅销书之一，我丝毫不会感到惊讶。
——哈利·马科维茨，1990诺贝尔经济学获奖者，经济学家
本书帮助读者深入理解金融模型，且介绍了可用作日常金融决策的分析工具。本领域的其他教材强调理论，而皮莱格的书告诉学生怎样将理论应用到实际中去。
——伊莱·埃米尔，特拉维夫大学和伦敦城市大学的会计学教授
本书将数学方法及系统方法引入到金融领域的关键问题的解析。本书简化了模型，方便读者理解理论并将其应用到金融实践中。excel工具和各章习题对于理解课本内容十分有用。皮莱格博士的书既是学术界的一本好教材，也是实务工作者的一本很好的参考书。
——约西·亚基尔，海法大学的金融学教授，管理学院院长
本书特色
作者透过复杂的模型，运用基本假设和逻辑得出有效结论。熟悉该领域的读者将会获得重要的方法工具，将信用评级模型转化为现实生活中的场景，将财务模型转化为现实的投资工具。本书详细研究了markowitz的均值方差模型和sharpe 与 treynor建立的资本资产评价模型（capm），并首次全面呈献了用于建立最优证券投资组合的black-litterman 模型。
通过本书，金融爱好者和个人投资者可以一步步了解一些金融学的基本模型，从时间价值、组合风险、期权定价方法等基本角度了解自己的投资价值、企业的股东权益，以及期权模式在现实世界里的应用，并使用excel工具方便地计算相关数据，指导自己的投资。
