作者：RenéCarmona,Michae
页数：235
出版社：世界图书出版公司
出版日期：2013
ISBN：9787510052774
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书旨在为读者介绍利率术语结构模型中出现的数学话题。通过将利率模型投射在有限维随机进化方程中将这些数学话题讲解清楚。本书由三部分组成：第一部分简述利率模型，包括数据的统计分析和介绍一些流行的利率模型；第二部分完全独立的介绍了有限维随机分析，包括希尔伯特空间中的SDE和Malliavin分析；第三部分呈现了一些利率理论的最新结果，包括HJM模型的有限维实现、一般化的债券投资组合和HJM模型的遍历性。
目录
目次：（第一部分）利率的术语结构：利率术语结构的数据和工具；术语结构因子模型；（第二部分）有限维随机分析：有限维积分理论；有限维中的随机分析；Malliavin微积分；（第三部分）术语结构的一般模型：一般模型；特殊模型。
