作者：吴岚
页数：248
出版社：北京大学出版社
出版日期：2012
ISBN：9787301213926
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
吴岚编著的《风险理论(研究生数学基础课教材)》是高等院校金融数学和精算专业高年级本科生与研究生风险理论课程的教材，它包含了国内外风险理论教材的核心内容，并兼顾理论基础和应用的结合，对现代风险理论的主要理论模型和方法进行了一定的提炼和综合。
本书分为三个主要部分，由7章组成。第一部分介绍损失风险模型，这是古典风险理论最主要的部分。这部分由第1，2，3章组成，其中第1章介绍短期风险模型的主要模型和建模方法，第2章介绍长期聚合风险模型及基于随机过程基本原理的破产理论初步，第3章利用鞅过程方法讨论古典聚合风险模型的破产理论。第二部分介绍风险与决策问题。这部分由第4，5章组成，其中第4章介绍风险排序与风险度量的主要内容和方法，第5章介绍效用理论与保险决策问题。第三部分介绍风险理论的应用。这部分由第6，7章组成，其中第6章介绍风险理论在产品定价中的应用，第7章介绍风险理论在风险管理中的应用。本书尽量以简单明确的语言和符号介绍现代风险理论的基本模型和方法，配有相关的练习题，并适当介绍一些较新的问题和研究工作。
《风险理论(研究生数学基础课教材)》可作为高等院校金融数学和精算专业及相关专业高年级本科生与研究生风险理论课程的教材，同时也可作为参加精算、风险管理相关的职业考试的辅助学习资料。
本书特色
吴岚编著的《风险理论(研究生数学基础课教材)》综合考虑国内外此类教材的优点，结合教学实践的经验，在尽可能保证理论上准确的前提下努力做到通俗易懂。这部分的写作风格主要受到了瑞士著名精算学者H. Gerber的专著《数学风险论导引》的影响。
目录
1.1 个体风险模型
1.1.1 个体风险变量的分析
1.1.2 总损失量分布的计算
1.1.3 应用
1.2 poisson聚合模型
1.2.1 一般的短期聚合模型
1.2.2 poisson聚合模型
1.3 一般的聚合风险模型
1.3.1 (a，b，0)类计数分布的聚合风险模型
1.3.2 复合负二项变量
1.3.3 特殊的个体损失分布下总损失量的分布
1.3.4 总损失量分布的数值化近似
1.4 总损失模型的近似计算
1.4.1 总损失量的渐近分布
