作者：龚日朝
页数：340
出版社：中国经济出版社
出版日期：2011
ISBN：9787513602211
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
保险问题是一个非常重要的理论和现实问题。自20世纪初harald cramer和fllip
lundber9运用随机过程理论研究保险问题开始，保险理论飞速发展，如今已经成为了一门重要的交叉学科。
本书在收集和整理国内外新成果的基础上。运用概率统计、随机过程、组合数学、矩阵，博弈论，以及经济学等理论和方法，从解决保险理论中经典的复合二顼风险模型和poisson，[虱险模型的破产概率计算的显示解或渐?解等问题出发，结合保险的本质属性和保险经营的基本特征，对经典风险模型进行合理的推广，以及在研究摸型性质的基础上，解决相应的破产概率显示解和渐近解。解决破产概率的计算难题。同时，针对巨灾保险，在索赔分布服从重尾分布的条件下，对经典风险模型、更新风险模型及其推广模型等研究它们的破产概率，为保险公司经营巨灾保险提供新的理论基础。
作者简介
龚日朝，男，1966年12月出生，湖南安化人，理学博士，湖南科技大学教授，湖南省骨干教师培养对象．湖南科技大学首届教学名师。1989年本科毕业于湘潭大学数学专业．2000年研究生毕业于湖南师范大学概率论与数理统计专业，2007年博士生毕业于中南大学概率论与数理统计专业。一直从事金融与保险风险理论研究，主持国家社科基金项目、教育部人文社科规划项目、湖南省科技厅软科学重点项目，湖南省教育厅优秀青年项目和湖南省社科基金项目等8项；参与?成国家自然科学基金项目2项和国家社科基金项目1项。获得湖南省第三届哲学社会科学基金项目优秀成果三等奖1项和教育部高等学校科学研究成果二等奖1项。在《系统科学与数学》、《应用数学学报》．《自然灾害学报》和《中国安全科学学报》等核心刊物发表学术论文5
0余篇。同时主持教育部教育科学“十五”规划重点课题和湖南省教育科学“十五”、
“十一五”规划课题等省部级教研教改课题4项。获得湖南省优秀教学成果二等奖1项。
目录
第二章 风险理论中的索赔分布
第一节 索赔分布的分类及其判别方法
第二节 次指数分布族
第三节 m分布族
第四节 s(v)分布族
第三章 复合二项风险模型
第一节 复合二项模型简介
一、二项计数过程
二、复合二项风险模型的定义
三、复合二项风险模型的性质
第二节 复合二项风险模型破产概率
一、一般情形复合二项风险模型破产概率
二、完全离散复合二项风险模型破产概率
三、破产时刻的索赔分布
节选
《保险风险理论模型》内容简介：保险问题是一个非常重要的理论和现实问题。自20世纪初HaraldCramer和FllipLundber9运用随机过程理论研究保险问题开始，保险理论飞速发展，如今已经成为了一门重要的交叉学科。《保险风险理论模型》在收集和整理国内外新成果的基础上。运用概率统计、随机过程、组合数学、矩阵，博弈论，以及经济学等理论和方法，从解决保险理论中经典的复合二顼风险模型和Poisson，[虱险模型的破产概率计算的显示解或渐？解等问题出发，结合保险的本质属性和保险经营的基本特征，对经典风险模型进行合理的推广，以及在研究摸型性质的基础上，解决相应的破产概率显示解和渐近解。解决破产概率的计算难题。同时，针对巨灾保险，在索赔分布服从重尾分布的条件下，对经典风险模型、更新风险模型及其推广模型等研究它们的破产概率，为保险公司经营巨灾保险提供新的理论基础。
