作者：胡春阳等著 著
页数：248
出版社：中国金融出版社
出版日期：2024
ISBN：9787522024011
电子书格式：pdf/epub/txt
网盘下载地址：下载我国金融机构与实体行业极端风险的双向溢出效应研究——基于网络关联的分析
内容简介
从金融与实体间风险关联理论出发，分别基于宏观审慎的空间维度和时间维度，测度金融与实体之间极端风险关联水平的截面和时序特征，并着重分析重大事件期间的演化趋势。进一步分别以金融机构、实体行业、金融实体整体风险关联水平为研究主体，理论及实证分析极端风险关联水平的影响因素。研究发现，在空间维度，金融强监管可以有效降低金融机构影子银行规模以及实体行业金融化规模，进而有效降低金融与实体间极端风险关联水平；在时间维度，宏观审慎政策可以抑制极端风险关联。根据主要结论，为防范金融风险、促进经济金融良性循环健康发展提供对策建议。
作者简介
胡春阳，经济学博士，天津财经大学金融学院讲师。在金融风险管理领域具有 5年以上的研究经历，近年来在《财贸经济》统计研究》管理科学学报》《国际金融研究》等高水平期刊发表论文十余篇，参与国家社科重大基金项目1 项、国家社科重点基金项目1项。在博士研究生期间，获得国家奖学金1次，博士毕业论文获评为天津市优秀研究生毕业论文。以上相关研究均集中在系统性风险防范、金融与实体间风险溢出金融监管等研究主题，与本书内容较为相关，为本书的写作与进一步完善打下坚实基础。
马亚明，经济学博士，天津财经大学副校长、金融学院教授，博士生导师。国务院学位委员会第八届应用经济学学科评议组成员，天津市有突出贡献专家,天津市宣传文化“五个一批”人才，天津市“131”创新人才第一层次，天津市高等学校“学科领军人才”，天津市高等学校科研创新团队带头人、首批国家级一流专业建设点(金融学)负责人。担任中国金融学年会理事、中国国际金融学会理事、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会理事。主持在研国家社科基金重大项目1项，主持完成国家社科基金重点项目2项、一般项目1项，在《经济研究》《世界经济》《管理科学学 报》《统计研究》和 Intermational Journal of Finance&Economics 等国内外重要核心期刊发表论文 80 余篇，出版专著 4 部，获省部级科研成果奖励二等奖3 项。
目录
第１章 导论１
１保 研究背景与选题意义１
１保豹保 研究背景１
１保豹保 选题意义５
１保 研究目的６
１保 结构安排７
１保唱保 主要研究内容７
１保唱保 研究思路和研究方法１０
１保 本书的创新点１２
第２章 理论基础与文献综述１４
２保 金融与实体极端风险溢出的相关理论１４
２保豹保 金融与实体之间相互极端风险溢出的理论基础１４
２保豹保 金融与实体之间极端风险溢出的双向传导机制１９
２保豹保 金融与实体之间极端风险溢出的驱动因素２３
２保 极端风险测算方法综述２８
２保勃保 综合指标法２８
２保勃保 尾部依赖法３０
２保勃保 实际业务数据网络关联法３３
２保勃保 金融市场数据网络关联法３５
２保 金融与实体之间风险溢出的研究综述３９
２保 金融和实体极端风险影响因素的研究综述４２
２保椽保 金融机构极端风险的影响因素４２
２保椽保 实体企业极端风险的影响因素４５
１
２保椽保 宏观金融风险的影响因素４５
２保 对已有文献的述评４７
第３章 金融与实体之间极端风险溢出水平测度方法５０
３保 极端风险的内涵和研究方法５０
３保豹保 极端风险的定义和特点５０
３保豹保 极端风险的测度方法５１
３保 基于高频数据测度自身风险价值５２
３保勃保 利用Ｒｅａｌｉｚｅｄ－ＧＡＲＣＨ方法测度机构ＶａＲ ５２
３保勃保 利用非对称分位数回归方法测度行业ＶａＲ ５４
３保 极端风险网络的内涵与构建机制５６
３保唱保 极端风险网络的内涵与研究意义５６
３保唱保 极端风险网络构建流程和机制说明５７
３保 极端风险网络构建与风险溢出水平测算５８
３保椽保 基于ＶＨＡＲ模型进行向量自回归５８
３保椽保 基于Ｅｌａｓｔｉｃ－ｎｅｔ方法进行回归降维５９
３保椽保 构建极端风险网络邻接矩阵５９
３保椽保 利用网络指标测度极端风险溢出水平６０
第４章 金融与实体极端风险双向溢出效应———基于金融机构
异质性分析６２
４保 引言６２
４保 数据预处理与ＶａＲ测度６３
４保勃保 数据说明与样本选择６３
４保勃保 Ｒｅａｌｉｚｅｄ－ＧＡＲＣＨ模型参数估计结果６４
４保勃保 各部门ＶａＲ的动态演化分析６５
４保 金融机构极端风险网络指标分析６７
４保唱保 机构间极端风险网络的横截面分析６７
４保唱保 各类机构整体极端风险输出和输入水平的动态演化７４
４保唱保 金融体系内部极端风险网络关联水平的动态演化７６
４保唱保 各类金融机构与实体经济之间极端风险关联水平的动态
演化８３
４保唱保 特殊时段内部门间极端风险网络可视图的变化８７
４保 金融机构与实体经济之间极端风险关联水平的影响因素分析９０
４保椽保 理论分析与研究假设９０
４保椽保 模型构建与变量说明９２
４保椽保 基于金融机构特征的影响因素分析９４
４保椽保 基于金融强监管的政策效果分析１０３
４保椽保 基于金融强监管与影子银行的中介效应分析１０９
４保 基于金融机构异质性的政策调节效应分析１１６
４保氮保 理论分析与研究假设１１６
４保氮保 带有调节效应的中介效应模型构建１１８
４保氮保 基于金融机构部门异质性的政策调节效应分析１２０
４保氮保 基于金融强监管与影子银行的调节中介效应分析１２３
４保氮保 基于商业银行股权异质性的多重调节效应分析１２６
４保 本章小结１２９
第５章 金融与实体极端风险双向溢出效应———基于实体行业细分
视角１３１
５保 引言１３１
５保 数据预处理与ＶａＲ测度１３２
５保勃保 数据说明与样本选择１３２
５保勃保 利用分位数回归方法测度行业ＶａＲ １３３
５保勃保 各行业ＶａＲ的动态演化１３４
５保 各行业极端风险网络指标分析１３６
５保唱保 行业间极端风险网络关联指标的横截面分析１３６
５保唱保 特殊时段内行业间极端风险网络可视图的变化１３９
５保唱保 各行业极端风险输出和输入水平的动态演化１４２
５保唱保 各实体行业与金融体系之间双向极端风险溢出水平的动态
演化１４４
５保 实体行业与金融体系之间极端风险关联水平的影响因素分析１４９
５保椽保 理论分析与研究假设１４９
５保椽保 模型构建与变量说明１５２
５保椽保 基于金融化的影响因素分析１５４
５保椽保 基于金融强监管的影响因素分析１５７
５保椽保 基于金融化与金融强监管的调节效应分析１６０
５保 本章小结１６４
第６章 金融与实体总体极端风险水平及影响因素分析１６６
６保 引言１６６
６保 金融与实体总体极端风险水平的动态演化趋势１６７
６保勃保 金融与实体总体极端风险水平的测算１６７
６保勃保 金融与实体总体极端风险水平的动态演化分析１６７
６保 ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ模型构建１７１
６保唱保 理论基础与研究假设１７１
６保唱保 ＴＶＰ－ＦＡＶＡＲ模型构建１７４
６保唱保 指标测算与描述性分析１７７
６保 金融与实体总体极端风险水平的影响因素分析１８２
６保椽保 数据说明和预处理１８２
６保椽保 基于分区制调节效应模型的初步回归分析１８３
６保椽保 金融与实体总体极端风险水平影响因素的时变脉冲
响应函数１８５
６保椽保 金融与实体总体极端风险水平影响因素的时变方差分解１９２
６保椽保 特殊时期内金融与实体总体极端风险水平的多期脉冲响应１９４
６保 本章小结１９９
第７章 结论与政策建议２０１
７保 主要结论２０１
７保豹保 基于金融机构异质性的空间维度研究结论２０１
７保豹保 基于实体行业异质性的空间维度研究结论２０３
４
我国金融机构与实体行业极端风险的双向溢出效应研究
７保豹保 基于金融与实体总体极端风险水平的时间维度研究结论２０５
７保豹保 对金融活动的梳理和分析２０７
７保 对策建议２０９
７保勃保 对监管层空间维度风险监管的政策建议２０９
７保勃保 对监管层时间维度风险监管的政策建议２１４
７保勃保 对金融机构的对策建议２１６
７保勃保 对实体企业的对策建议２１９
７保勃保 结合２０２０—２０２３年金融形势的政策建议２２０
附录２２３
参考文献２２７
