作者：周骐、李仲飞
页数：164
出版社：中国社会科学出版社
出版日期：2024
ISBN：9787522730875
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书研究了三类金融市场（股票市场、基金市场、信贷市场）的行业风险传染与资产配置问题。本书基于不同金融市场的行业关联特征和风险特征，构建了不同的行业关联网络，选择不同的复杂网络指标去度量系统性金融风险和构造投资组合。本书的研究内容拓展了金融市场研究中复杂网络方法的应用边界，为中国金融市场的高质量发展提供科学的决策依据。
作者简介
周骐，华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导师，兼任中山大学金融工程与风险管理研究中心（广东省人文社科重点研究基地）副研究员，研究方向：金融风险管理，绿色金融。李仲飞，南方科技大学讲席教授、国务院学位委员会学科评议组成员，曾获教育BU长江学者特聘教授、国家杰青、全国模范教师、国务院政府特殊津贴专家。出版著作6部，在国内外权威学术期刊发表论文200余篇。
目录
第一章 绪论
第一节 研究背景和意义
第二节 研究方法
第三节 结构安排
第二章 文献回顾与评述
第一节 股票市场行业配置与风险管理的研究
第二节 银行信贷市场行业配置与风险管理的研究
第三节 基金市场行业配置与风险管理的研究
第四节 复杂网络方法的研究
第三章 复杂网络视角下股票市场行业配置与风险管理
第一节 研究问题
第二节 模型构建
第三节 实证分析Ⅰ：行业因子检验
第四节 实证分析Ⅱ：特征向量中心度与BL模型最优投资组合权重关系
第五节 实证分析Ⅲ：BL Network行业配置模型
第六节 稳健性检验
第七节 本章小结
第四章 复杂网络视角下信贷市场行业配置与风险管理
第一节 研究问题
第二节 模型构建
第三节 实证分析Ⅰ：行业聚类风险分析
第四节 实证分析Ⅱ：Min-C模型实证分析
第五节 实证分析Ⅲ：C-I-HHI指数构建
第六节 稳健性检验
第七节 本章小结
第五章 复杂网络视角下基金市场行业配置与风险管理
第一节 研究问题
第二节 模型构建
第三节 数据和基本指标构建
第四节 实证分析Ⅰ：中国基金市场行业配置集中度
第五节 实证分析Ⅱ：基金业绩与基金市场行业配置集中度
第六节 实证分析Ⅲ：基金筛选策略研究
第七节 本章小结
第六章 总结与研究展望
第一节 总结
第二节 本书的局限性和进一步研究方向
附录
参考文献
第一节 研究背景和意义
第二节 研究方法
第三节 结构安排
第二章 文献回顾与评述
第一节 股票市场行业配置与风险管理的研究
第二节 银行信贷市场行业配置与风险管理的研究
第三节 基金市场行业配置与风险管理的研究
第四节 复杂网络方法的研究
第三章 复杂网络视角下股票市场行业配置与风险管理
第一节 研究问题
第二节 模型构建
第三节 实证分析Ⅰ：行业因子检验
第四节 实证分析Ⅱ：特征向量中心度与BL模型最优投资组合权重关系
第五节 实证分析Ⅲ：BL Network行业配置模型
第六节 稳健性检验
第七节 本章小结
第四章 复杂网络视角下信贷市场行业配置与风险管理
第一节 研究问题
第二节 模型构建
第三节 实证分析Ⅰ：行业聚类风险分析
第四节 实证分析Ⅱ：Min-C模型实证分析
第五节 实证分析Ⅲ：C-I-HHI指数构建
第六节 稳健性检验
第七节 本章小结
第五章 复杂网络视角下基金市场行业配置与风险管理
第一节 研究问题
第二节 模型构建
第三节 数据和基本指标构建
第四节 实证分析Ⅰ：中国基金市场行业配置集中度
第五节 实证分析Ⅱ：基金业绩与基金市场行业配置集中度
第六节 实证分析Ⅲ：基金筛选策略研究
第七节 本章小结
第六章 总结与研究展望
第一节 总结
第二节 本书的局限性和进一步研究方向
附录
参考文献
