作者：燕汝贞著
页数：177页
出版社：经济管理出版社
出版日期：2021
ISBN：9787509680087
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书从非线性特征角度分析中国证券市场、中国原油期货市场、以及股指期货市场的流动性多重分形特征, 借助多重分形去趋势波动分析法 (MF-DFA) 和广义Hurst指数分析市场流动性的多重分形特征以及分形程度, 并利用趋势分形维度方法识别市场流动性的波动趋势。最后, 针对不同金融市场的波动特征, 提供具有针对性的政策建议。
作者简介
燕汝贞，成都理工大学商学院副教授，硕士研究生导师，电子科技大学企业管理专业获管理学博士学位。第十三批四川省学术和技术带头人后备人选，国家自然科学基金管理科学部通讯评审专家，四川省科技计划项目评审专家，重庆市科技计划项目评审专家。从事证券市场微观结构等领域的研究，获四川省教育厅第十二届哲学社会科学科研成果二等奖1项（独一）、四川省第十八次社会科学优秀成果奖三等奖（排名首位）。发表论文20余篇，其中作为首作者在《管理科学学报》《中国管理科学》《管理工程学报》《系统工程学报》《管理评论》《管理学报》《系统工程》《运筹与管理》、Chaos，Solitons & Fractals等国家自然科学基金委管理科学部认定的重要期刊、CSSCI检索、SCI/SSCI检索等发表论文10余篇，在国家出版社出版学术专著1部，教材1部。主持国家自然科学基金青年基金、国家社会科学资金后期资助项目、四川省科技计划等项目近10项；主研国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学基金项目等10余项。
目录
1．1 Liquidity
1．2 Overview of China’s financial market
1．3 Current status of liquidity research
Chapter 2 Liquidity and Fractals Theory
2．1 Liquidity theory
2．2 Efficient market hypothesis
2．3 Fractals theory
2．4 Method system
Chapter 3 Liquidity Measurement and Its Influencing Factors in China’s Financial Market
3．1 Liquidity measurement
3．2 Influencing factors
3．3 Summary
Chapter 4 Non-linear Characterization and Trend Identification of Liquidity in China’s New OTC Stock Market
4．1 Introduction
4．2 Data description
4．3 Empirical research
4．4 Robustness test
4．5 Summary
Chapter 5 The Nonlinear Characteristics Analysis and Trend Identification of Liquidity in Chinese Stock Index Futures Markets
5．1 Introduction
5．2 Data description
5．3 Empirical research
5．4 Robustness test
5．5 Summary
……
Chapter 6 Non-Linear Volatilization Characteristics and Trend Identification of Liquidity in Chinese Crude Oil Futures Market
Chapter 7 The Impact of Liquidity on Portfolio Selection
Conclusions
References
