作者：陈泽著
页数：167页
出版社：中国财政经济出版社
出版日期：2021
ISBN：9787522302089
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书的研究对象是满足市场一致性监管要求的保险负债评估方法, 其重点针对于具有市场风险的保险负债, 特别是证券连结型寿险负债。内容包括: 相关文献与研究背景 ; 保险负债的公允评估: 结合市场一致性与精算性等。
作者简介
陈泽，中国人民大学财政金融学院保险系助理教授。博士毕业于比利时鲁汶大学(KU Leuven)和清华大学。研究方向为保险与风险管理，多篇论文发表于国内外保险精算学术期刊，并多次参加国内外重要期刊会议。主持和参与多项横纵向科研课题。
目录
第1章 概论
1.1 本书的研究问题
1.2 本书的研究背景
1.3 本书的研究内容与研究方法
第2章 相关文献与研究背景
2.1 保险负债市场一致性评估的相关研究
2.2 保险负债对冲的相关研究
2.3 偿二代与Solvency Ⅱ监管的寿险负债评估要求
第3章 保险负债的公允评估：结合市场一致性与精算性
3.1 本章引言
3.2 金融与保险风险的单期模型设定
3.3 公允定价方法
3.4 对冲定价方法
3.5 两步定价方法
3.6 本章小结
第4章 市场一致性保险负债评估的精算保守性
4.1 本章引言
4.2 金融与保险风险单期模型设定
4.3 精算保守性与残余风险
4.4 损失厌恶对冲技术
4.5 本章小结
第5章 保险负债公允动态评估：基于凸动态对冲
5.1 本章引言
5.2 金融与保险风险的多期模型设定
5.3 保险负债的公允动态定价方法
5.4 保险负债的凸动态对冲技术
5.5 实现方法：损失厌恶凸动态对冲技术
5.6 本章小结
第6章 总结与展望
6.1 本书的主要工作
6.2 本书主要研究成果
6.3 本书的政策建议
6.4 本书主要创新点
6.5 未来研究展望
参考文献
后记
1.1 本书的研究问题
1.2 本书的研究背景
1.3 本书的研究内容与研究方法
第2章 相关文献与研究背景
2.1 保险负债市场一致性评估的相关研究
2.2 保险负债对冲的相关研究
2.3 偿二代与Solvency Ⅱ监管的寿险负债评估要求
第3章 保险负债的公允评估：结合市场一致性与精算性
3.1 本章引言
3.2 金融与保险风险的单期模型设定
3.3 公允定价方法
3.4 对冲定价方法
3.5 两步定价方法
3.6 本章小结
第4章 市场一致性保险负债评估的精算保守性
4.1 本章引言
4.2 金融与保险风险单期模型设定
4.3 精算保守性与残余风险
4.4 损失厌恶对冲技术
4.5 本章小结
第5章 保险负债公允动态评估：基于凸动态对冲
5.1 本章引言
5.2 金融与保险风险的多期模型设定
5.3 保险负债的公允动态定价方法
5.4 保险负债的凸动态对冲技术
5.5 实现方法：损失厌恶凸动态对冲技术
5.6 本章小结
第6章 总结与展望
6.1 本书的主要工作
6.2 本书主要研究成果
6.3 本书的政策建议
6.4 本书主要创新点
6.5 未来研究展望
参考文献
后记
