作者：郭喜才
页数：452
出版社：北京大学出版社
出版日期：2021
ISBN：9787301318942
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书理论结合实际，以中国的 A 股市场为研究对象，以量化投资领域的量化选股策略为研究基础，以市场中常见的因子选股策略为研究目标，对量化投资进行全面的本土化验证，更不吝将其程序语言公布于众，方便读者开展相关研究，是一本的本土化量化投资书籍。
全书主要分为两大部分：部分为因子选股策略篇，主要介绍盈利因子选股策略、成长因子选股策略、股东因子选股策略、波动因子选股策略、交投因子选股策略和动量反转因子选股策略。第二部分为行业选股策略篇，主要介绍原材料行业因子选股策略、医药卫生行业因子选股策略、信息技术行业因子选股策略、能源行业因子选股策略、金融地产行业因子选股策略、公用事业行业因子选股策略、工业行业因子选股策略、可选消费行业因子选股策略、主要消费行业因子选股策略和市场股票因子选股策略。
书中的案例均来自于实际的市场数据，具有很强的实战价值。
作者简介
郭喜才，上海财经大学与美国俄勒冈大学联合培养金融数学与金融工程博士，华东政法大学商学院硕士生导师，华东政法大学金融创新与风险管理研究所所长，上海市金融学会理事会理事，中国金融风险管理专家委员会(国家金融与发展实验室发起)专家委员，曾任职于中国工商银行。主要研究领域为中国资本市场以及金融工程、量化投资、风险管理等。
本书特色
本书理论结合实际，以中国的 A 股市场为研究对象，以量化投资领域的量化选股策略为研究基础，以市场中常见的因子选股策略为研究目标，对量化投资进行全面的本土化验证，更不吝将其程序语言公布于众，方便读者开展相关研究，是一本不可多得的本土化量化投资书籍。全书主要分为两大部分：一部分为因子选股策略篇，主要介绍盈利因子选股策略、成长因子选股策略、股东因子选股策略、波动因子选股策略、交投因子选股策略和动量反转因子选股策略。第二部分为行业选股策略篇，主要介绍原材料行业因子选股策略、医药卫生行业因子选股策略、信息技术行业因子选股策略、能源行业因子选股策略、金融地产行业因子选股策略、公用事业行业因子选股策略、工业行业因子选股策略、可选消费行业因子选股策略、主要消费行业因子选股策略和市场股票因子选股策略。
目录
一、 量化投资介绍/
二、 国外量化投资发展情况/
三、 我国量化投资的现状分析/
四、 中国量化投资的发展前景分析/
五、 本书的相关介绍/
第二章 量化投资策略介绍/
一、 量化投资策略的基本概念/
二、 量化投资策略的开发步骤/
三、 量化投资策略的评价体系/
四、 量化投资策略的缺陷/
第一部分 因子选股策略
第三章 盈利因子/
一、 投资要点/
二、 实现过程/
三、 盈利因子指标介绍/
四、 单因子测试结果/
五、 结论/
六、 多因子测试结果/
七、 SAS语句解析/
第四章 成长因子/
一、 投资要点/
二、 实现过程/
三、 成长因子指标介绍/
四、 单因子测试结果/
五、 结论/
六、 多因子测试结果/
七、 SAS语句解析/
第五章 估值因子/
一、 投资要点/
二、 实现过程/
三、 估值因子指标介绍/
四、 单因子测试结果/
五、 结论/
六、 多因子测试结果/
七、 SAS语句解析/
第六章 股东因子/
一、 投资要点/
二、 实现过程/
三、 股东因子指标介绍/
四、 单因子测试结果/
五、 结论/
六、 多因子测试结果/
七、 SAS语句解析/
第七章 波动因子/
一、 投资要点/
二、 实现过程/
三、 波动因子指标介绍/
四、 单因子测试结果/
五、 结论/
六、 多因子测试结果/
七、 SAS语句解析/
第八章 交投因子/
一、 投资要点/
二、 实现过程/
三、 交投因子指标介绍/
四、 单因子测试结果/
五、 结论/
六、 多因子测试结果/
七、 SAS语句解析/
第九章 动量反转因子/
一、 投资要点/
二、 实现过程/
三、 动量反转因子指标介绍/
四、 研究现状/
五、 测试结果/
六、 回溯测试/
七、 结合财务指标的动量反转策略测试/
八、 SAS语句解析/
第二部分 行业选股策略
第十章 原材料行业/
一、 研究背景介绍/
二、 各因子选股能力分析/
三、 多因子模型的构建和评价/
四、 小结/
五、 SAS语句解析/
第十一章 医药卫生行业/
一、 研究背景介绍/
二、 各因子选股能力分析/
三、 多因子模型的构建和评价/
四、 小结/
五、 SAS语句解析/
第十二章 信息技术行业/
一、 研究背景介绍/
二、 各因子选股能力分析/
三、 多因子模型的构建和评价/
四、 小结/
五、 SAS语句解析/
第十三章 能源行业/
一、 研究背景介绍/
二、 各因子选股能力分析/
三、 多因子模型的构建和评价/
四、 小结/
五、 SAS语句解析/
第十四章 金融地产行业/
一、 研究对象/
二、 各因子选股能力分析/
三、 多因子模型的构建和评价/
四、 小结/
五、 SAS语句解析/
第十五章 公用事业行业/
一、 研究背景介绍/
二、 各因子选股能力分析/
三、 多因子模型的构建和评价/
四、 小结/
五、 SAS语句解析/
第十六章 工业行业/
一、 研究背景介绍/
二、 各因子选股能力分析/
三、 多因子模型的构建和评价/
四、 小结/
五、 SAS语句解析/
第十七章 可选消费行业/
一、 研究背景介绍/
二、 各因子选股能力分析/
三、 多因子模型的构建和评价/
四、 小结/
五、 SAS语句解析/
第十八章 主要消费行业/
一、 研究背景介绍/
二、 各因子选股能力分析/
三、 多因子模型的构建和评价/
四、 小结/
五、 SAS语句解析/
第十九章 全市场分析/
一、 研究背景介绍/
二、 各因子选股能力分析/
三、 综合评价/
四、 SAS语句解析/
附录 数据说明/
参考文献/
