作者：田穗
页数：212页
出版社：西安电子科技大学出版社
出版日期：2020
ISBN：9787560656083
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书从初学者的视角阐述了量化投资策略的构建逻辑，着重介绍了当今量化投资的主要策略：量化多因子选股策略、量化择时策略、统计套利策略、量化对冲策略、算法交易策略和仓位管理策略等。书中通过我国证券市场的交易数据进行量化交易逻辑检验，进而提出策略优化思路。本书选编的案例都是来自于金融专业与科技金融公司产学研合作的学生的优秀成果，其选题都来自企业，注重实践性，而在策略构建上则注重结合当今量化投资的理论。
本书适合作为金融学专业的学生学习量化投资理论和实务的参考用书，可为对量化投资感兴趣的初学者开启科技金融之窗。
目录
策略简介 1
1 策略基础和背景介绍 1
2 量化投资的策略思路 3
3 量价塑性选股模型 4
4 布林线择时策略 9
5 ATR棘轮风控策略 10
6 整体回测 13
参考文献 13
基于动态多因子选股的LLT择时策略 15
策略简介 15
1 量化投资策略思路 15
2 动态多因子选股模型构建 17
3 量化择时 23
4 风险控制优化 30
5 整体回测 31
参考文献 32
基于统计因子模型与O睻过程的配对交易策略 33
策略简介 33
1 研究背景及意义 34
2 配对策略的构建 36
3 交易模型的构建 46
4 策略优化 50
5 策略展望 51
6 总结 52
参考文献 53
基于动态多因子选股的Alpha策略设计 55
策略简介 55
1 量化投资策略的构建 55
2 策略构建的具体过程 56
3 回测结果分析 62
4 总结 66
参考文献 66
基于强势股票的仓位控制系统量化模型 68
策略简介 68
1 策略基础和背景介绍 68
2 高斯分布下的Kelly公式改良 71
3 仓位控制系统的建立 72
4 分析选股 73
5 模型的回测 76
6 本策略模型的优缺点 80
参考文献 80
基于风格转换的多因子量化选股模型在我国A股市场的实证检验 81
策略简介 81
1 研究背景及意义 81
2 文献综述 82
3 大小盘风格轮动现象存在性检验 84
4 布林线策略 87
5 多因子选股模型 88
6 量化选股模型检验 93
参考文献 94
基于DCAM情景分析的动态因子选股与RSRS择时策略 97
策略简介 97
1 量化投资策略概述 97
2 DCAM情景因子分层 99
3 股票情景特征选股 102
4 动态情景因子研究 104
5 RSRS择时 108
6 风险控制优化 112
7 整体回测 114
参考文献 116
基于时变夏普比率以及kNN趋势优化的量化交易策略 117
策略简介 117
1 策略分析方法概述 117
2 策略构建思路 120
3 夏普比率选股模型构建 121
4 趋势择时 121
5 风险控制 123
6 策略总体回测结果 126
7 总结与展望 126
参考文献 127
基于随机森林模型的两日交易策略 128
策略简介 128
1 策略概述 128
2 多因子模型的构建 130
3 随机森林择时策略的构建 134
4 风险控制 138
5 整体回测 141
6 总结与展望 146
参考文献 147
基于动态多因子聚类选股模型的SVM量化策略 148
策略简介 148
1 量化投资策略的思路 149
2 量化投资策略的构建与实现 150
3 回测结果分析 166
4 总结与未来展望 170
参考文献 171
基于GBDT构建的量化择时选股模型 172
策略简介 172
1 策略总体思路 172
2 GBDT模型的选择 173
3 GBDT增量学习选股 180
4 择时模型的构建 182
5 风险控制 184
6 参数优化及回测 185
参考文献 187
基于动态IC赋权选股的AMA择时风控策略 189
策略简介 189
1 量化投资策略思路 189
2 因子筛选 190
3 基于动态赋权打分法选股 196
4 AMA自适应移动平均系统择时模型 202
5 风险控制 209
6 整体回测 211
参考文献 212
