作者：詹姆斯·汉密尔顿
页数：948
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2015
ISBN：9787300202136
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书对时间序列分析的相关进展做出详细、全面的梳理与阐述。这些研究进展包括向量自回归、广义矩估计、单位根的经济与统计结果、非线性时间序列等。另外，作者在本书中还阐述了包括线性表征、自相关、生成函数、谱分析、卡尔曼滤波等动态系统的传统分析工具。这些内容有助于经济理论研究和解释现实世界的数据.
作者简介
詹姆斯·D·汉密尔顿（James D．Hamilton）现为加州大学圣地亚哥分校（University of California，SanDiego）经济学教授，1983年毕业于加州大学伯克利分校（University ofCalifornia，Berkeley），早年曾在弗吉尼亚大学（University of Virginia）任教。他在时间序列和能源经济学研究方面取得了丰硕的研究成果。
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