作者：邱月著
页数：164
出版社：首都经济贸易大学出版社
出版日期：2019
ISBN：9787563828937
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
2007年美国爆发次贷危机给美国乃至世界的经济发展带来了巨大影响。2008年春节前夕, 雪灾给我国人民的生产和生活造成了巨大的损失。
这类发生的概率小, 但一旦发生就会造成严重后果的事件引起了人们的高度重视。 实际上, 在过去的几十年间, 计算机水平的高速发展已经带动了稀有事件理论的发展。
但由于稀有事件发生机理的复杂性和发生模式的多样性, 定量化分析的难度很大。本书在分析总结现有研究成果的基础上, 提出了三种基于重要抽样的稀有事件仿真方法实现策略, 用来估计稀有事件发生的概率； 并针对商业银行信用风险评估问题的特点, 将稀有事件分析方法引入信用风险预警模型中, 扩展了稀有事件理论的应用范围, 提升了风险评估的理论基础。
作者简介
2008年毕业于北京航空航天大学系统工程专业，获工学博士学位。现为管理科学与工程系系主任。研究领域为管理领域的优化与仿真；主持或参与项目5项；发表论文17篇，被EI等检索的论文10篇；出版著作1部。主要讲授《管理信息系统》《工程经济学》等课程 。
目录
1 概论
1.1 稀有事件概述
1.2 稀有事件相关问题发展现状
1.3 稀有事件仿真问题的研究现状
1.4 商业银行信用风险评估研究现状
2 基于极小化方差技术的重要抽样方法
2.1 稀有事件仿真问题的基本概念
2.2 采用指数变换构造重要抽样分布类
2.3 本章小结
3 基于交叉熵的重要抽样方法
3.1 交叉熵方法的起源与发展
3.2 基本概念
3.3 基本原理
3.4 仿真示例
3.5 本章小结
4 其他重要抽样方法
4.1 基于期望的重要抽样方法
4.2 基于鞅的重要抽样方法
4.3 本章小结
5 信用风险预警
5.1 信用风险研究现状
5.2 仿真示例1
5.3 仿真示例2
5.4 本章小结
参考文献
附录
附录A 训练样本财务指标原始数据
附录B 检验样本财务指标原始数据
附录C 预警监测指标输入数据
1.1 稀有事件概述
1.2 稀有事件相关问题发展现状
1.3 稀有事件仿真问题的研究现状
1.4 商业银行信用风险评估研究现状
2 基于极小化方差技术的重要抽样方法
2.1 稀有事件仿真问题的基本概念
2.2 采用指数变换构造重要抽样分布类
2.3 本章小结
3 基于交叉熵的重要抽样方法
3.1 交叉熵方法的起源与发展
3.2 基本概念
3.3 基本原理
3.4 仿真示例
3.5 本章小结
4 其他重要抽样方法
4.1 基于期望的重要抽样方法
4.2 基于鞅的重要抽样方法
4.3 本章小结
5 信用风险预警
5.1 信用风险研究现状
5.2 仿真示例1
5.3 仿真示例2
5.4 本章小结
参考文献
附录
附录A 训练样本财务指标原始数据
附录B 检验样本财务指标原始数据
附录C 预警监测指标输入数据
