作者：李学锋
出版社：科学出版社
出版日期：2016
ISBN：9787030470560
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
POD产品说明：1. 本产品为按需印刷（POD）图书，实行先付款，后印刷的流程。您在页面购买且完成支付后，订单转交出版社。出版社根据您的订单采用数字印刷的方式，单独为您印制该图书，属于定制产品。2. 按需印刷的图书装帧均为平装书（含原为精装的图书）。由于印刷工艺、彩墨的批次不同，颜色会与老版本略有差异，但通常会比老版本的颜色更准确。原书内容含彩图的，统一变成黑白图，原书含光盘的，统一无法提供光盘。3. 按需印刷的图书制作成本高于传统的单本成本，因此售价高于原书定价。4. 按需印刷的图书，出版社生产周期一般为15个工作日（特殊情况除外）。请您耐心等待。5. 按需印刷的图书，属于定制产品，不可取消订单，无质量问题不支持退货。
内容介绍
经过第二版修订，《投资学（第三版）/“十二五”普通高等教育本科最规划教材·高等学校金融学专业主要课程精品系列教材》结构体系日臻完善，内容难度趋于合理。此次修订的第三版教材原则上坚持原有的教材体系，突出金融和经济逻辑，力求形式更加生动、活泼。
《投资学（第三版）/“十二五”普通高等教育本科最规划教材·高等学校金融学专业主要课程精品系列教材》把投资过程的五个环节——投资目标、投资策略、资产价值分析、资产组合构建和投资组合业绩评价——作为逻辑主线，相应的教材内容分为六大部分。
本次修订的目的是更加突出对数量表达背后金融学逻辑的阐释，通过更加生动的形式帮助读者进一步学习和加深理解，更好地启发读者将投资学理论与金融实践相结合。
目录
绪论
最节 投资的概念
第二节 投资过程
第1章 投资环境
最节 证券市场交易机制
第二节 金融市场间的传导机制
专栏1：中国金融市场交易机制简介
POD产品说明：
1. 本产品为按需印刷（POD）图书，实行先付款，后印刷的流程。您在页面购买且完成支付后，订单转交出版社。出版社根据您的订单采用数字印刷的方式，单独为您印制该图书，属于定制产品。
2. 按需印刷的图书装帧均为平装书（含原为精装的图书）。由于印刷工艺、彩墨的批次不同，颜色会与老版本略有差异，但通常会比老版本的颜色更准确。原书内容含彩图的，统一变成黑白图，原书含光盘的，统一无法提供光盘。
3. 按需印刷的图书制作成本高于传统的单本成本，因此售价高于原书定价。
4. 按需印刷的图书，出版社生产周期一般为15个工作日（特殊情况除外）。请您耐心等待。
5. 按需印刷的图书，属于定制产品，不可取消订单，无质量问题不支持退货。
内容介绍 《投资学（第三版）/“十二五”普通高等教育本科最规划教材·高等学校金融学专业主要课程精品系列教材》是教育部“新世纪高等教育教学改革工程——21世纪中国金融学专业教育教学改革与发展战略研究”项目的成果之一，先后入选“十五”“十一五”“十二五”最规划教材，同时也是高等学校金融学专业主干课程教材，并于2007年被评为上海市优秀教材一等奖。 经过第二版修订，《投资学（第三版）/“十二五”普通高等教育本科最规划教材·高等学校金融学专业主要课程精品系列教材》结构体系日臻完善，内容难度趋于合理。此次修订的第三版教材原则上坚持原有的教材体系，突出金融和经济逻辑，力求形式更加生动、活泼。 《投资学（第三版）/“十二五”普通高等教育本科最规划教材·高等学校金融学专业主要课程精品系列教材》把投资过程的五个环节——投资目标、投资策略、资产价值分析、资产组合构建和投资组合业绩评价——作为逻辑主线，相应的教材内容分为六大部分。 本次修订的目的是更加突出对数量表达背后金融学逻辑的阐释，通过更加生动的形式帮助读者进一步学习和加深理解，更好地启发读者将投资学理论与金融实践相结合。
目录 最部分 导论
绪论
最节 投资的概念
第二节 投资过程
第1章 投资环境
最节 证券市场交易机制
第二节 金融市场间的传导机制
专栏1：中国金融市场交易机制简介
第二部分 投资目标
第2章 风险与收益的衡量
最节 单一资产的风险与收益的衡量
第二节 资产组合的风险与收益的衡量
第三节 市场模型与系统性风险
第四节 风险度量的下半方差法
第五节 风险价值
第3章 理性前提与风险偏好
最节 理性条件与风险态度
第二节 对于理性前提的传统分析
第三节 对于理性前提的行为学分析
专栏2：丹尼尔·卡内曼（Daniel Kahneman）
专栏3：罗伯特·J．席勒（Robert J．Shiller）
第三部分 投资策略
第4章 基于有效市场理论的投资策略分析
最节 有效市场假设
第二节 弱形式有效市场假设的检验
第三节 半强形式有效市场假设的检验
第四节 有效市场假设不成立的检验
第五节 有限理性及其对有效市场假说的挑战
第六节 有效市场假设与投资策略
第5章 基于市场微观结构的投资策略分析
最节 知情交易者的交易策略
第二节 非知情交易者的交易策略
附录1 公式（5．33）的证明
附录2 公式（5．12）的证明
第6章 基于行为金融学的投资策略分析
最节 噪声交易者风险
第二节 投资者情绪模型
第三节 正反馈投资策略模型
第四节 套利策略模型
专栏4：尤金·F．法玛（Eugene F．Fama）
第四部分 资产价值分析
第7章 最价值分析
最节 收入资本化法与最价值分析
第二节 最属性与价值分析
第三节 最定价原理
第四节 利率期限结构
第8章 普通股价值分析
最节 收入资本化法与普通股价值分析
第二节 股息贴现模型
第三节 市盈率模型
第9章 衍生证券价值分析
最节 远期与期货价值分析
第二节 互换价值分析
第三节 期权价值分析
附录1 远期价格和期货价格关系的证明
附录2 美式期权价格和欧式期权价格之间的关系
附录3 ITO过程和IT0定理
第五部分 投资组合构建
第10章 投资组合的经典理论
最节 Tobin的资产组合理论
第二节 Markowitz的证券组合理论
第三节 资本资产定价模型
第四节 Ross的套利定价模型
第11章 投资组合理论的新发展
最节 跨时资本资产定价模型
第二节 消费资本资产定价模型
第三节 行为资产定价模型
第四节 最消费与投资决策
专栏5：哈里·M．马柯维茨（Harry M．Markowitz）
专栏6：威廉·F．夏普（William F．Sharpe）
第六部分 投资组合业绩评价
第12章 投资组合的业绩评价
最节 投资组合业绩评价的基准
第二节 单因素整体业绩评估模型
第三节 多因素整体业绩评估模型
第四节 时机选择与证券选择能力评估模型
第五节 投资组合变动评估模型
附录 晨星公司基金组合评价体系
附录一 些金融相关网站
参考文献
本书特色
本书在第一版的基础上，进一步突出了学科的前沿性，如将行为金融理论中已经取得定论和共识的内容进行了吸收；理论的应用性，如结合近两年国际国内金融市场的第一变化重新设计和编排了大量的案例和例题；以及教学的方便性，如对第二版中的很多章节内容和结构进行了重新的调整和表述
