作者：达摩达尔·N·古扎拉蒂//唐·C·波特
页数：467
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2010
ISBN：9787300124643
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书是一本经典的基础性的计量经济学教材,对计量经济学的基本模型进行了分析，主要包括:单方程回归模型、放松假设的古典模型、线性模型、多方程模型等。
作者简介
达摩达尔?N?古扎拉蒂，西点军校的经济学荣誉退休教授。他曾在纽约城市大学执教25年多，尔后又在纽约美国西点军校政治科学系执教17年。古扎拉蒂在美国及世界知名的学术期刊上发表了大量论文，这些期刊包括《经济学与统计学评论》(Review of Economics and Statistics)、《经济学杂志》(Economic Journal)、《金融与数量分析杂志》(Journal of Financial and Quantitative Analysis)和《商学杂志》(Journal of Business)等。他的计量经济学教材被翻译成多种语言出版。
唐?C?波特，统计学博士，目前是南加州大学马歇尔商学院信息与运筹管理系的助理教授。2001—2006年她曾是乔治城大学麦克多诺商学院的助理教授，而此前她是纽约大学艺术与科学研究院心理学系的访问教授。她的研究领域包括范畴分析、一致同意的度量、多变量建模及其在心理学中的应用。她还是《商业统计学精要》（McGraw-Hill Irwin, 2008, 2nd edition）的作者之一。
本书特色
本书是一本经典的基础性的计量经济学教材,对计量经济学的基本模型进行了分析，主要包括:单方程回归模型、放松假设的古典模型、线性模型、多方程模型等。
目录
第1章 回归分析的性质
第2章 双变量回归分析：一些基本思想
第3章 双变量回归分析：估计问题
第4章 经典正态线性回归模型（CNLRM）
第5章 双变量回归：区间估计与假设检验
第6章 双变量线性回归模型的延伸
第7章 多元回归分析：估计问题
第8章 多元回归分析：推断问题
第9章 虚拟变量回归模型
第2篇 放松经典模型的假定
第10章 多重共线性：回归元相关会怎么样？
第11章 异方差性：误差方差不是常数会怎么样？
第12章 自相关：误差项相关会怎么样？
第13章 计量建模：模型设定与诊断检验
