期权投资实务

作者：张翔著

页数：117

出版社：清华大学出版社

出版日期：2018

ISBN：9787302486572

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内容简介

本书不纠结于晦涩的公式，旨在以真实案例与运行效果介绍期权投资实务的技巧

作者简介

张翔，金融博士，副教授，博士生导师，西南财经大学金融学院金融工程系主任，加州大学伯克利分校哈斯商学院高级访问教授。主要研究领域为：实证资产定价，应用金融计量，金融风险管理，机器学习，区块链技术在金融工程与金融监管中的应用等，同时关注影子银行，科技金融，大数据FOF等。2014年初加入西南财经大学金融学院，2015年被破格评为副教授，博士生导师，担任金融工程系主任，负责金融工程系本科、研究生的教学、科研和未来特色发展。2017年成立西南财经大学中国基金业数据中心并任中心主任，主要负责私募基金数据库建设，具有自主知识产权并开展在科技金融方向的应用：大数据打分系统、私募基金评价系统、深度学习、文本分析和高频数据微观结构。同时，一直致力于培养企业能用的金融工程后备人才，结合科技金融的发展，为地方经济、政府和实体企业服务。2014年至今，在金融管理类国内外顶尖杂志《金融研究》《管理科学学报》，China Accountind and Finance Review等技表论文数篇，省市级横向课程数个，著有《量化交易与Python语言》等两本著作，2016年获得西南财经大学本科优秀教学成果一等奖。

本书特色

本书不同于其他期权书籍，本书基于华夏上证50ETF期权上市以来的实践经验总结，不纠结于晦涩难懂的期权定价相关公式，旨在以实践中的真实案例与运行效果向读者介绍期权实务投资技巧。
本书主要包括五章，最章介绍期权基础知识，主要对期权定义、定价及希腊字母（Greeks）作介绍和讲解；第二章介绍期权风险管理工具，包括各类压力测评工具；第三章介绍期权的保险与收益增强策略，主要讲解期权简单保险策略、期权黑天鹅保险策略、期权备兑增强策略的实践技巧；第四章介绍基于价格预期的期权组合策略，主要讲解趋势/震荡行情中基于Delta判断的期权组合，包括牛/熊市差价、蝶式/鹰式组合等策略的实践技巧；第五章介绍基于波动率预期的期权组合策略，主要讲解Vega Trade、Gamma Trade策略实践技巧，以及Volatility判断技巧和基于各期权约束的期权无风险套利策略。

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