证券投资分析

第一章 证券投资基础知识
教学目的与要求
第一节 证券投资分析的含义及目标
一、证券投资分析的含义
二、证券投资分析的目标
三、证券投资与投机
第二节 证券投资分析的方法
一、证券投资基础分析法
二、证券投资技术分析法
三、证券投资心理分析法
四、证券投资组合分析法
第三节 证券投资分析的手段
一、自上而下和自下而上
二、积极投资和消极投资
三、定性分析和定量分析
第四节 证券投资业绩评价
一、詹森指数(Jensen ratio)
二、特雷诺指数(Treynor ratio)
三、夏普指数(sharpe Ratio)
四、索提诺指数(Sortino ratio)
五、信息指数(information ratio)
案例分析：市场中存在A1pha收益吗?
小结
习题
第二章 证券投资宏观环境分析
教学目的与要求
第一节 宏观经济分析框架
一、宏观经济政策的目标
二、凯恩斯主义经济学
三、古典经济学
四、宏观经济与证券市场的互动关系
第二节 货币政策与流动性
一、货币政策分析框架
二、流动性分析框架
第三节 财政政策与产业政策
一、财政政策分析与证券投资
二、产业政策与证券投资
案例分析：宏观经济周期与“通胀无牛市”
小结
习题
第三章 估值理论
教学目的与要求
第一节 相对价值估值模型
一、市盈率
二、PEG
三、市净率
四、市销率
五、市值法
第二节 绝对价值估值模型
一、红利贴现模型
二、自由现金流贴现模型
第三节 其他估值模型
一、DEVA估值模型
二、实物期权法估值模型
三、剩余收益估值模型
案例分析：肯尼斯·费雪“超级强势股”选股策略及其在中国市场的应用
……
第四章 行业分析
第五章 公司财务分析
第六章 证券投资技术分析理论
第七章 证券投资技术形态分析
第八章 证券投资技术指标分析
第九章 投资者个体行为分析
第十章 投资群体行为分析
第十一章 行为资产组合与行为投资决策
案例分析 浑水做空辉山乳业：海外机构狙击中概股之道
参考文献