作者：(美)斯蒂芬·F.勒罗伊(Stephen
页数：267页
出版社：格致出版社
出版日期：2018
ISBN：9787543227996
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书作者重点讨论金融经济学和一般均衡理论之间的联系，而不是孤立地考虑金融市场，为读者提供了金融经济学基本思想的高程式化版本。相对于第一版来说，本书做了许多简化和推广。除了对本书的框架结构进行了调整之外，作者对个别章节（如第8章、第11章、第15章和第28章）进行了大量修订，补充了许多更细致的讨论。此外，作者还增加了新的第10部分（共3个章节），主要讨论无限时间证券市场。这部分内容的补充，将前面章节中的所讨论的内容扩展到无限时间的情景中，使读者可以更好地理解前文中所讨论的各种模型和结论。
本书特色
本书作者重点讨论金融经济学和一般均衡理论之间的联系，而不是孤立地考虑金融市场，为读者提供了金融经济学基本思想的高程式化版本。相对于最版来说，本书做了许多简化和推广。除了对本书的框架结构进行了调整之外，作者对个别章节（如第8章、第11章、第15章和第28章）进行了大量修订，补充了许多更细致的讨论。此外，作者还增加了新的第10部分（共3个章节），主要讨论无限时间证券市场。这部分内容的补充，将前面章节中的所讨论的内容扩展到无限时间的情景中，使读者可以更好地理解前文中所讨论的各种模型和结论。
目录
第1篇 均衡和套利
1 证券市场中的均衡
1.1 引言
1.2 证券市场
1.3 个体
1.4 消费和投资组合选择
1.5 一阶条件
1.6 收益矩阵的左逆和右逆
1.7 一般均衡
1.8 均衡的存在性和唯一性
1.9 代表性个体模型
1.10 注解
参考文献
2 线性定价
2.1 引言
2.2 一价定律
2.3 收益定价泛函
2.4 线性均衡定价
2.5 完备市场中的状态价格
2.6 重述最优化问题
2.7 注解
参考文献
3 套利和正定价
3.1 引言
3.2 套利和强套利
3.3 图形表示
3.4 收益定价泛函的正性
3.5 正状态价格
3.6 套利和最优投资组合
3.7 正均衡定价
3.8 注解
参考文献
第2篇 估值
4 估值
4.1 引言
4.2 金融学基本定理
4.3 未定权益取值的界
4.4 推广
4.5 估值泛函的唯一性
4.6 注解
参考文献
5 状态价格和风险中性概率
5.1 引言
5.2 状态价格
5.3 Farkas—Stiemke引理
5.4 图形表示
5.5 状态价格和取值的界
5.6 无风险收益
5.7 风险中性概率
5.8 注解
参考文献
第3篇 投资组合约束
6 投资组合约束
6.1 引言
6.2 卖空约束
6.3 卖空约束下的投资组合选择
6.4 一价定律
第4篇 风险
第5篇 最优投资组合
第6篇 均衡价格和配置
第7篇 均值一方差分析
第8篇 多期证券市场
第9篇 证券价格的鞅性质
第10篇 无限时间证券市场
1 证券市场中的均衡
1.1 引言
1.2 证券市场
1.3 个体
1.4 消费和投资组合选择
1.5 一阶条件
1.6 收益矩阵的左逆和右逆
1.7 一般均衡
1.8 均衡的存在性和唯一性
1.9 代表性个体模型
1.10 注解
参考文献
2 线性定价
2.1 引言
2.2 一价定律
2.3 收益定价泛函
2.4 线性均衡定价
2.5 完备市场中的状态价格
2.6 重述最优化问题
2.7 注解
参考文献
3 套利和正定价
3.1 引言
3.2 套利和强套利
3.3 图形表示
3.4 收益定价泛函的正性
3.5 正状态价格
3.6 套利和最优投资组合
3.7 正均衡定价
3.8 注解
参考文献
第2篇 估值
4 估值
4.1 引言
4.2 金融学基本定理
4.3 未定权益取值的界
4.4 推广
4.5 估值泛函的唯一性
4.6 注解
参考文献
5 状态价格和风险中性概率
5.1 引言
5.2 状态价格
5.3 Farkas—Stiemke引理
5.4 图形表示
5.5 状态价格和取值的界
5.6 无风险收益
5.7 风险中性概率
5.8 注解
参考文献
第3篇 投资组合约束
6 投资组合约束
6.1 引言
6.2 卖空约束
6.3 卖空约束下的投资组合选择
6.4 一价定律
第4篇 风险
第5篇 最优投资组合
第6篇 均衡价格和配置
第7篇 均值一方差分析
第8篇 多期证券市场
第9篇 证券价格的鞅性质
第10篇 无限时间证券市场
