私募基金风险管理研究

序 我们迫切需要实用的风险控制技术
第一章 导论
第一节 私募基金概述
第二节 私募基金行业的风险
第三节 私募基金风险的影响
第四节 私募基金风险管理研究的重要意义
第五节 风险管理系统的要求
第二章 评估风险容忍度
第一节 生命周期
第二节 风险容忍度的影响因素
第三节 风险容忍度评估办法
第四节 风险容忍度评估表
第三章 市场风险管理技术
第一节 基于定价理论的风险管理技术
第二节 市场风险VaR
第三节 压力测试
第四节 事后检验
第五节 基于收益的投资风格分析
第四章 经营风险管理技术
第一节 经营风险管理基础
第二节 经营风险理化控制技术
第三节 经营风险VaR
第四节 Near-Miss模型
第五章 信用风险管理技术
第一节 信用风险管理基础
第二节 信用风险分析模型
第三节 信用风险管理手段
第六章 风险预算
第一节 风险预算概述
第二节 风险预算框架
第三节 风险预算与其他风险管理技术的比较
第七章 未来需要解决的主要风险管理问题
第一节 续存偏差
第二节 动态风险
第三节 非线性风险
第四节 流动性风险
第五节 风险偏好
参考文献