极值理论及其在沪深股市风险度量中的应用研究

前言
1 绪论
1．1 问题提出及研究意义
1．1．1 问题提出
1．1．2 研究意义
1．2 研究方法及结构安排
1．2．1 研究方法
1．2．2 结构安排
1．3 本书的主要贡献和创新

2 国内外研究现状综述
2．1 国外研究现状
2．1．1 极值理论发展脉络
2．1．2 极值理论在金融领域中的应用
2．2 国内研究现状
2．3 本章小结

3 极值概念、性质及类型
3．1 极值概念与性质
3．2 极值类型定理
3．3 极值分布的最大值稳定性
3．4 极值分布的最大值吸引场
3．5 本章小结

4 区间极值模型
4．1 广义极值分布
4．2 区间极大值与极小值模型
4．3 区间极值模型参数及高分位数估计
4．3．1 参数估计
4．3．2 高分位数的估计
4．4 沪深股市极端风险实证分析
4．4．1 指标与样本数据的选取
4．4．2 BMM模型条件检验
4．4．3 拟合检验及参数估计
4．4．4 极值VaR计算及预测
4．5 本章小结

5 阈值模型
5．1 广义帕累托分布
5．2 阈值模型
5．3 阈值选取
5．3．1 图解法
5．3．2 基于Hill估计的选择方法
5．3．3 厚尾分布与正态分布相交法与峰度法
5．4 阈值模型参数及高分位数估计
5．4．1 参数估计
5．4．2 高分位数估计
5．5 沪深股市极端风险实证分析
5．5．1 涨跌停板制度后沪深股市极端风险实证
5．5．2 涨跌停板制度前沪深股市极端风险实证
5．6 本章小结

6 极值序列的相关性分析
6．1 金融时间序列的集聚现象
6．2 金融时间序列的渐近独立性
6．3 极值指标
6．4 极值除串
6．5 沪深股市极值风险序列相关性处置实证分析
6．6 本章小结

7 极值模型回测
7．1 极值模型回测技术简析
7．2 Kupiec似然比检验
7．3 Christofferson有条件覆盖模型
7．4 沪深股市极值风险模型回测及分析
7．4．1 沪深股市极值风险模型回测
7．4．2 沪深股市极值风险模型回测分析
7．5 本章小结

8 结论
8．1 主要研究结论
8．2 未来研究展望
参考文献
附录