作者：吴志坚,肖滢编著
页数：145
出版社：中国政法大学出版社
出版日期：2017
ISBN：9787562066927
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书设计金融市场分析、资产组合复制和套利、股票与期权的单期、多期双叉模型、用表单计算股票和期权的价格双叉、连续时间模型和Black-Scholes公式、Black-Scholes模型的解析方法、对冲、债券模型和利率期权、债券价格计算方法、货币市场和外汇风险等。课程涵盖无套利原理、双叉定价模型、期望收益与风险、买入和卖出期权、货币的时间价值、货币市场、风险资产、远期合约与利率、投资收益分析等内容，通过基本理论和实际案例的学习，了解相关知识。
本书特色
本书设计金融市场分析、资产组合复制和套利、股票与期权的单期、多期双叉模型、用表单计算股票和期权的价格双叉、连续时间模型和Black-Scholes公式、Black-Scholes模型的解析方法、对冲、债券模型和利率期权、债券价格计算方法、货币市场和外汇风险等。课程涵盖无套利原理、双叉定价模型、期望收益与风险、买入和卖出期权、货币的时间价值、货币市场、风险资产、远期合约与利率、投资收益分析等内容，通过基本理论和实际案例的学习，了解相关知识。
目录
1．1 基本概念及模型
1．2 无套利原理
1．3 单期双叉模型
1．4 预期收益率和风险
1．5 远期合约
1．6 买入和卖出期权
1．7 小结
第2章 无风险资产
2．1 货币的时间价值
2．1．1 单利
2．1．2 周期性复利
2．1．3 货币现值
2．1．4 抵押贷款
2．1．5 年金
2．1．6 连续复利
2．1．7 不同复利计息方法的比较
2．2 债券
2．2．1 零息债券
2．2．2 息票债券
2．2．3 债券收益及零息债券的收益
第3章 风险资产
3．1 收益与风险
3．1．1 收益率
3．1．2 预期收益率
3．1．3 风险
3．2 双叉模型
3．2．1 风险中性概率
3．2．2 鞅性
3．3 资产定价初步
3．4 连续时间模型
第4章 债券投资
4．1 浮动利率
4．2 单一债券投资
4．3 债券的投资组合
4．4 期限结构
4．5 远期利率及货币市场
第5章 投资组合管理
5．1 自融资及可预测策略
5．2 两支股票组合
5．3 多支有价证券的组合
5．4 资本资产定价模型
5．4．1 资本市场线
5．4．2 庖蜃？
5．4．3 债券市场线
第6章 远期合约和期货合约的价值
6．1 远期合约的定价
6．2 远期合约的价值
6．3 期货合约的定价与价值
6．3．1 期货对冲
6．3．2 最佳对冲比率
6．3．3 股指期货
第7章 现实应用——人寿保险
7．1 基本模型
7．1．1 模型
7．1．2 死亡密度
7．1．3 随机变量Tx的模型
7．2 人寿保险
7．2．1 终身及定期人寿保险
7．2．2 两类标准型人寿保险
参考文献
