作者：崔玉征
页数：318
出版社：清华大学出版社
出版日期：2017
ISBN：9787302463498
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书是金融业内稀有的全面讲述信用风险标准评分卡模型开发的专业技术书籍，既有理论的高度，又有实践的价值，书中介绍的模型开发技术均是作者在国内金融风险管理一线从业经常使用的方法。
作者简介
崔玉征，金融风险管理师（FRM）；哈尔滨工业大学学士，中国科学院硕士，香港中文大学商学院MBA；先后工作于穆迪、平安证券、安信证券，主要从事资本市场的信用风险计量和管理工作，同时担任多家金融公司信用风险管理顾问；2015年初被评为“深圳市高层次人才”，享受高层次人才补贴。
本书特色
本书共分为两部分，最部分主要讲述信用风险评级模型的开发方法，主要包括自动建设信用风险数据库、信用风险标准评分卡模型、KMV模型、Z睸core模型等核心技术，并公布了全部模型的R语言源代码；第二部分主要讲述实用的信用风险管理方法，主要包括风险规避、风险缓释、风险收益匹配、经济资本管理等实用方法。
本书适合在银行、证券、保险、基金等金融机构从事信贷和最投资等相关业务的从业者阅读。
目录
第一部分证券公司信用风险计量体系
第一章信用风险计量体系的构成3
第一节信用风险概述3
第二节主体计量体系3
第三节债项计量体系5
第二章环境配置及数据库建设7
第一节数据库配置7
第二节建模工具R的安装和配置方法21
第三节自动获取建模所需数据28
第三章信用风险评级模型的开发过程35
第一节信用风险评级模型的类型35
第二节信用风险评级模型开发流程概述35
第三节明确要解决的问题37
第四节数据准备及数据预处理38
第五节变量选择43
第六节模型开发52
第七节主标尺设计及模型验证57
第八节模型实施59
第九节模型监测与报告60
第四章逻辑回归64
第一节基本原理64
第二节似然方程66
第三节Hessian矩阵及参数估计67
第四节模型拟合统计量68
第五章个人主体违约概率计量69
第一节层次分析法及R源代码69
第二节基于逻辑回归的标准评分卡方法及R源代码81
第三节实用的数据预处理方法及R源代码142
第六章机构主体违约概率计量151
第一节机构主体信用风险标准评分卡模型及R源代码151
第二节KMV模型及R源代码215
第三节Z睸core模型及R源代码222
第七章违约损失率计量238
第一节违约损失率的定义及概述238
第二节实用的LGD模型开发方法239
第八章违约风险敞口计量247
第一节投融资类业务违约风险敞口计量247
第二节交易对手违约风险敞口计量247
第九章主标尺及模型验证250
第一节违约概率校准及主标尺设计250
第二节模型验证体系及R源代码257
第十章信用风险经济资本计量264
第一节经济资本概述264
第二节单笔融资类业务经济资本的计算268
第三节投资组合经济资本的计算271
第二部分证券公司信用风险管理体系
第十一章信用风险管理体系277
第一节风险规避277
第二节风险缓释278
第三节风险收益匹配278
第十二章信用风险经济资本管理280
第一节经济资本分配280
第二节限额管理282
第三节风险定价282
第四节绩效考核283
附录AR语言基础285
附录B大数据技术在信用评级中的应用及R源代码297
第一章信用风险计量体系的构成3
第一节信用风险概述3
第二节主体计量体系3
第三节债项计量体系5
第二章环境配置及数据库建设7
第一节数据库配置7
第二节建模工具R的安装和配置方法21
第三节自动获取建模所需数据28
第三章信用风险评级模型的开发过程35
第一节信用风险评级模型的类型35
第二节信用风险评级模型开发流程概述35
第三节明确要解决的问题37
第四节数据准备及数据预处理38
第五节变量选择43
第六节模型开发52
第七节主标尺设计及模型验证57
第八节模型实施59
第九节模型监测与报告60
第四章逻辑回归64
第一节基本原理64
第二节似然方程66
第三节Hessian矩阵及参数估计67
第四节模型拟合统计量68
第五章个人主体违约概率计量69
第一节层次分析法及R源代码69
第二节基于逻辑回归的标准评分卡方法及R源代码81
第三节实用的数据预处理方法及R源代码142
第六章机构主体违约概率计量151
第一节机构主体信用风险标准评分卡模型及R源代码151
第二节KMV模型及R源代码215
第三节Z睸core模型及R源代码222
第七章违约损失率计量238
第一节违约损失率的定义及概述238
第二节实用的LGD模型开发方法239
第八章违约风险敞口计量247
第一节投融资类业务违约风险敞口计量247
第二节交易对手违约风险敞口计量247
第九章主标尺及模型验证250
第一节违约概率校准及主标尺设计250
第二节模型验证体系及R源代码257
第十章信用风险经济资本计量264
第一节经济资本概述264
第二节单笔融资类业务经济资本的计算268
第三节投资组合经济资本的计算271
第二部分证券公司信用风险管理体系
第十一章信用风险管理体系277
第一节风险规避277
第二节风险缓释278
第三节风险收益匹配278
第十二章信用风险经济资本管理280
第一节经济资本分配280
第二节限额管理282
第三节风险定价282
第四节绩效考核283
附录AR语言基础285
附录B大数据技术在信用评级中的应用及R源代码297
