作者：陈毅恒,王海婴著;李冬昕,郭培俊译
页数：379
出版社：机械工业出版社
出版日期：2016
ISBN：9787111543367
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
这是关于风险管理的权威之作。本书不仅描述了模拟算法如何解决实践问题，而且也展示了各种模拟方法的准确性和有效性在风险管理中是不可或缺的。
作者简介
作者陈毅恒（N.H. Chan） 香港中文大学的卓敏统计学讲座教授（ChohMing Li Chair Professor of Statistics），也是6本杂志的副主编。陈博士也是《时间序列：基于R和SPlus软件的金融应用》（Time Series：Applications to Finance with R and SPlus）一书的作者。王海婴（H.Y. Wong） 香港中文大学教授及统计系副主任，他研究领域包括数据分析、统计计算、风险管理和随机分析。译者李冬昕 南京大学工程管理学院助理教授，管理科学与工程博士，哥伦比亚大学经济系攻读联合培养博士研究生。曾任上海证券交易所金融创新实验室研究员，并于2013年上海证券交易所博士后出站。目前同时担任某基金公司投研总监等职务。主持国家自然科学基金等国家及省部级课题6项，参与国家重点课题等10余项；获得包括Chinese Finance Association（全美华人金融协会）最佳论文奖、中国证监会2012年优秀课题在内的多项奖励。郭培俊 先后毕业于中山大学数学专业和西南财经大学金融工程专业，现就职于国信证券经纪事业部衍生品中心，从事期权等衍生品的风险管理实务工作，曾参与上交所期权业务的筹备工作。
本书特色
这是关于风险管理的权威之作。本书不仅描述了模拟算法如何解决实践问题，而且也展示了各种模拟方法的准确性和有效性在风险管理中是不可或缺的。这本书让读者能更好地领会到金融风险管理的知识，同时加深对那些无法用传统方法定价的金融产品的理解。本书还包括如下特点：每一章的案例都源于咨询项目、现实研究及课程教学囊括了如下课题：波动率、固定收益的衍生品、libor市场模型和风险测度24种被广泛认同的模拟模型每章都有相应的评论、数据集和程序作为从业人员的参考书，《金融风险管理手册》可应用于与金融、商业、应用统计、计量和工程等领域；同时对于研究生和mba学员来说，也可作为金融风险管理和模拟课堂上重要的参考和补充。
