金融高频协议差阵的估计及应用研究

作者：刘丽萍著

页数：166

出版社：科学出版社

出版日期：2016

ISBN：9787030486981

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内容简介

《金融高频协方差阵的估计及应用研究》基于金融市场的高频数据，考虑市场微观结构噪声和跳跃对协方差阵的影响，提出了修正的门限预平均已实现协方差阵（MTPCOV），并采用分块策略和正则化技术对其进行修正。将高频数据波动理论、计量分析方法及实证研究进行结合，研究了新估计量的理论性质及其在投资组合中的应用。