银行系统的压力测试:方法与应用

导论第一部分 基础知识 第1章 评估金融稳定性的框架 1.1 导论 1.2 建立框架 1.3 利用宏观审慎分析，评估金融稳定性 1.4 寻找不稳定性 1.4.1 金融机构 1.4.2 金融市场和金融基础结构 1.4.3 对实体经济的影响 1.5 结论 第2章 宏观经济压力测试：定义与主要组成部分 2.1 导论 2.2 压力测试的目标：微观视角和宏观视角 2.3 压力测试：定义 2.4 宏观经济压力测试的构建 2.4.1 覆盖范围 2.4.2 主要风险的识别 2.4.3 冲击的校准 2.4.4 情景的实施 2.4.5 情景分析与银行损失的映射关系 2.4.6 结果的解释 第3章 银行的宏观经济压力测试：方法论综述 3.1 导论 3.2 风险暴露 3.2.1 信用风险 3.2.2 市场风险 3.2.3 交易对手的信用风险 3.3 风险测度 3.4 数据生成过程 3.4.1 宏观经济风险因素 3.4.2 市场风险因素 3.4.3 宏观经济和市场风险因素 3.5 方法论的挑战 3.5.1 内生行为 3.5.2 流动性风险 3.5.3 宏观反馈 3.6 最新前沿：宏观经济压力测试的一个综合方法 第4章 情景设计和检验 4.1 导论 4.2 压力测试的客观性和可信性 4.2.1 什么是压力测试的客观性？
4.2.2 压力情景的程度应该有多严重？
4.2.3 建立可信情景的实用原则 4.3 关于压力情景可信性的技术讨论 4.3.1 “n年发生一次”衡量方法的潜在问题 4.3.2 情景检验的高级方法 4.4 结论 ……
第二部分 应用结语译者后记