作者：曹玉松
页数：154
出版社：武汉大学出版社
出版日期：2016
ISBN：9787307178144
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
基于极限理论的再保险模型及相关技术研究，围绕再保险、再保险最优衡量标准、再保险保费计算原理以及再保险的效用和破产概率进行了较为深入细致的研究和探索，探讨了最优再保险的相关问题，取得了一些有用的结论，书中将再保险与风险投资和无风险投资进行了有机结合，是一种新的创新和尝试。本书中的相关结论对于再保险中的相关问题具有一定的学术和应用价值。
作者简介
曹玉松，女，硕士研究生，1981年生，许昌学院副教授，2006年浙江大学应用概率统计研究生毕业，2015-2016年华中师范大学数学与统计学院访问学者。主持完成河南省基础前沿课题、河南省高等学校重点科研项目等项目十多项，成果曾获河南省教育厅科技成果一等奖；发表论文二十余篇，获得河南省教育厅优秀科技论文一等奖，此外，还曾获许昌学院教学新秀，许昌学院十佳青年教师，许昌学院骨干教师等荣誉。
本书特色
基于极限理论的再保险模型及相关技术研究，围绕再保险、再保险最衡量标准、再保险保费计算原理以及再保险的效用和破产概率进行了较为深入细致的研究和探索，探讨了最再保险的相关问题，取得了一些有用的结论，书中将再保险与风险投资和无风险投资进行了有机结合，是一种新的创新和尝试。本书中的相关结论对于再保险中的相关问题具有一定的学术和应用价值。
目录
第1章 再保险及相关技术发展 1.1 研究的背景和意义 1.2 再保险简介 1.3 最优再保险准则问题研究 1.4 独立保单组合最优再保险的研究 1.5 再保险与效用函数 1.6 再保险与破产概率 1.7 再保险与投资 1.8 本书的主要工作第2章 矩保费计算原理下的最优再保险 2.1 引言 2.2 最优衡量标准 2.3 风险测量函数性质 2.4 期望值保费计算原理下的最优再保险 2.5 标准差保费计算原理下的最优再保险 2.6 一种新型风险下的最优再保险 2.7 最优成数再保险决策模型研究 2.8 一般风险测量下的最优再保险 2.9 本章小结第3章 哈密尔顿·雅克比·贝尔曼方程下的最优投资和再保险 3.1 最优投资和再保险概述 3.2 国内外研究现状 3.3 随机控制理论 3.4 布朗运动刻画资本过程和风险运营过程模型 3.5 指数效用函数 3.6 指数效用函数下的最优比例再保险 3.7 指数效用函数下的最优比例再保险主要结果 3.8 指数效用函数下的最优比例再保险及投资 3.9 本章小结第4章 哈密尔顿.雅克比.贝尔曼方程下的最小破产概率 4.1 引言 4.2 破产理论的研究现状 4.3 最小破产概率 4.4 基于比例再保险的最小破产概率 4.5 基于比例再保险和投资的最小破产概率：独立的布朗运动 4.6 相关布朗运动下的最小破产概率模型 4.7 本章小结第5章 再保险精算问题研究 5.1 引言 5.2 投资收益下的再保险定价模型 5.3 投资收益下的再保险决策 5.4 标的资产服从几何布朗运动的期权价格风险模型 5.5 风险调整资本收益率下的最优再保险策略 5.6 基于效用函数的比例再保险临界比例研究 5.7 本章小结第6章 NA序列的矩精确完全收敛的相关知识 6.1 引言 6.2 有关记录次数的计数过程的矩精确完全收敛 6.3 完全矩收敛的NA序列的精确渐近性 6.4 本章小结第7章 结语与展望 7.1 全书总结 7.2 研究展望参考文献后记
