作者：格林纳
页数：316
出版社：中国经济出版社
出版日期：2016
ISBN：9787513638111
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
作者以交易员的视角，深入浅出地介绍了全球宏观对冲策略。本书涵盖了宏观对冲策略的基本概念、交易技术、交易过程及绩效评估、风控，四大类交易资产等交易实务的方方面面，更为可贵的是，作者将彭博指令与书本内容紧密结合，令作品实战感扑面而来。本书既适合对交易没有基础的投资新丁，同时也是老交易员查缺补遗的不二选择。
作者简介
本书的翻译者为兴证期货有限公司。兴证期货有限公司是一家致力于成为“优秀的风险管理服务商”的期货公司，力图通过对不同（高净值客户、机构客户、产业客户）客户的差异化服务，促进公司与客户共同发展。为实现该愿景，兴证期货研发部汇集了众多行业专家，坚持走专业化道路，立足于产业，深入产业调研，收集第一手行业资讯，提供客观理性的研究报告；在风险管理方面，研发部通过了解投资者风险与收益需求，针对不同类别客户，提供差异化、产品化的研究成果；在交易策略开发上，研发部结合市场机构需求，从宏观对冲、对冲套利、择时策略、事件驱动等多个角度构建策略体系，力求策略体系在各种市场情况下有更好的适应性。翻译此书也是我们完善策略体系的一次尝试。
本书特色
本书的作者具有国际知名对冲基金公司的从业经历，实战经验丰富。作者阐述了不同类型的对冲投资策略，重点解读了宏观对冲策略、如何构建量化投资模型、如何运用技术分析方法等，并通过金融逻辑以及技术分析提出了建立不同类型策略的交易系统。本书图表翔实，案例丰富，对于国内的量化交易研究与实战均具非常重要的参考价值，为量化投资者和投机者的必读之书。
目录
致谢前言第一部分 全球宏观经济概览 第一章 全球宏观对冲策略概览 全球宏观对冲策略的种类 回报率和配置 对冲基金和全球宏观对冲策略 本章总结 第二章 投资的体系、规模和绩效的监测与评价 严格的交易过程 客观与偏差 承认损失 仓位管理 单位头寸 波动性调整持仓大小 风险回报比 相关性 跳空风险 仓位管理表格 主题投资 夏普比率 Sortino比率 回撤 在险价值( 风险利用 压力测试 投资绩效监测与评价 趋势分析 彭博快捷键 本章总结 第三章 回测、查询和参照物 简单的回测和查询 构建一个查询的例子 历史关联与参照物 本章总结 第四章 全球宏观交易品种的构成——股权、固定收益、外汇以及大宗商品交易在全球宏观交易中的重要性 四种交易类别 资产的相关关系 本章总结 第五章 技术分析 技术分析的优缺点 图表种类 成交量和未平仓合约 CFTC持仓 趋势分析 移动平均线 布林带 反转形态 头肩形 趋势线 三重顶、三重底 持续形态 摆动指标 艾略特波浪理论 拐点 季节性因素 周期性 从众心理和反向理论 特许市场技术分析师(CMT) 彭博快捷键 本章总结 第六章 系统交易第二部分 全球宏观经济交易基础 第七章 宏观经济中的外汇交易 第八章 股票 第九章 固定收益 第十章 大宗商品 第十一章 中央银行在全球宏观经济背景下的角色 第十二章 经济数据的公布与人口统计学参考文献
