作者：黄晓薇著
页数：243
出版社：对外经济贸易大学出版社
出版日期：2015
ISBN：9787566314826
电子书格式：PDF
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内容简介
本书主要内容包括: 主权金融资产的定价方法、主权CDS溢价的分解、系统性主权信用风险、主权信用风险与流动性风险分解、主权信用风险的CCA模型等。
作者简介
黄晓薇，女，1976年出生，吉林长春人。2004年毕业于吉林大学数学学院概率论与数理统计专业，获理学博士学位，现为对外经济贸易大学金融学院金融工程系副教授。曾在Insurance: Mathematics and Economics，《财经研究》《中国软科学》《数量经济技术经济研究》等国内外学术期刊上发表论文二十余篇。近几年研究主题集中于“主权债务与主权信用风险”方面，曾主持国家社科项目“发达经济体主权债务可持续性及我国对策研究”，参与对外经济贸易大学特色项目“服务’走出去’战略的国家信用风险数据库与指标研究”，以及多项中诚信国际信用评级有限公司的与主权信用评级相关之横向课题。
本书特色
《金融资产价格与主权信用风险》旨在建立微观层面主权金融资产价格和宏观层面主权信用风险两者之间的联系，通过市场的高频微观价格数据挖掘出对应主权信用风险的水平，对其变动趋势进行及时、有效地解读。
此外，《金融资产价格与主权信用风险》的研究对于两类国家具有特殊的意义。一类国家是我国外汇储备资产重点配置国家。根据数据显示，截至2013年10月，中国投资者持有美国国债达1.4万亿美元。中国持有的美元资产占我国外汇储备存量的近70010，持有欧盟长期债券约为15%，持有日本长期债券比例约为8%。对于这类鲜有主权信用评级调整的国家，其主权信用风险将长期以“主权债务违约预期”的形式存在。那么，如何对我国外汇储备进行合理的资产配置和有效的风险管理，这是必须面对的现实性问题。通过从金融市场中提取“主权债务违约预期”并且推断未来主权债务可持续性前景和外币资产的预期价值，为我国制定应对策略提供重要的理论支持。另一类国家是我国改革开放“企业走出去”战略的目的地国。