作者：DaveC
页数：185
出版社：中国经济出版社
出版日期：2014
ISBN：9787513632607
电子书格式：pdf/epub/txt
内容简介
本书能够为您提供成为一名优秀的期权交易员的第一知识。在书中，作者详细介绍了期权交易的架构、策略和工具，并用大量实例进行说明。交易策略包括单一仓位、垂直交易策略、时间价差、对角价差蝶式价差等，并提供期货与期权搭配交易的策略，为投资者提供多种选择。
作者简介
Dave C.
本书召集人。美国斯坦福大学管理科学硕士, 华盛顿大学计算机科学硕士。在美国及中国电子交易界有超过十年的经验, 曾任亚太经合组织（APEC）中国电子商务高级顾问。现为上海华东理工大学职业导师。
吴西蒙 台湾期货业元老，自1983年开放期货即进入期货业，曾任职大华、宝来期货主管。1995年通过大陆期货从业人员资格考试，1999年进入大有期货担任首席顾问。现任东海大学CFP课程讲师。在期货、选择权方面，具有20多年的实战经验。
Amber 亚洲第一批程序化交易者，实战经验及历史绩效时间长，风险可控下收益稳定，负责投资团队统筹、规划及整体账户运作，擅长日内交易策略的编写和评估。
本书特色
超越巴菲特400倍！30日让你炼成期权交易高手！中国期货业协会副会长、新湖期货董事长 马文胜 真情推荐
目录
1.1期权的基本概念 /
1.2何谓期权 /
1.2.1期权的三大构成要素 /
1.2.2房屋买卖期权 /
1.2.3期权和股票、期货交易的了结方式 /
1.3期权的特性 /
1.3.1杠杆操作 /
1.3.2避险 /
1.3.3递延投资决策 /
1.4期货、期权、权证的差异 /
1.5期权、权证、期货的特性比较 /
1.6期权交易中的基本常识 /
1.6.1期权商品的种类 /
1.6.2期权交易中的角色——买方、卖方 /
1.6.3期权的分类——买权（Call）、卖权（Put） /
1.7四种基本的交易方式 /
1.8四种基本的期权交易特征和未来涨跌方向 /
1.9买方、卖方心态及行情涨跌方向判断 /
1.10美式期权和欧式期权 /
第2章期权交易的架构
2.1期权标的物价格、执行价格、权利金价格 /
2.1.1标的物价格 /
2.1.2执行价格 /
2.1.3权利金价格 /
2.2期权的内涵价值 /
2.2.1买权的内涵价值 /
2.2.2卖权的内涵价值 /
2.3实值期权、平值期权、虚值期权 /
2.3.1买权中的实值买权、平值买权、虚值买权 /
2.3.2卖权中的实值卖权、平值卖权、虚值卖权 /
2.3.3深度实值期权与深度虚值期权 /
2.4执行价格与权利金价格的关系 /
2.4.1买权执行价格与权利金价格的关系 /
2.4.2卖权执行价格与权利金价格的关系 /
2.4.3权利金价格的结构 /
2.4.4权利金价格与时间的关系 /
2.5标的物价格与权利金的关系 /
2.5.1买权标的物价格上涨与权利金价格的变化关系 /
2.5.2买权标的物价格下跌与权利金价格的变化关系 /
2.5.3卖权标的物价格下跌与权利金价格的变化关系 /
2.5.4卖权标的物价格上涨与权利金价格的变化关系 /
2.6如何选择期权的执行价格 /
2.6.1买进买权时如何选择执行价格 /
2.6.2买进卖权时如何选择执行价格 /
第3章期权交易策略
3.1单一仓位类型 /
3.2价差仓位类型 /
3.2.1单一型期权价差交易 /
3.2.2混合型期权价差交易 /
3.3期权单一仓位交易策略 /
3.3.1买权交易（Call） /
3.3.2买进买权策略 /
3.3.3卖出买权策略 /
3.3.4卖权交易（Put） /
3.3.5买进卖权策略 /
3.3.6卖出卖权策略 /
3.4期权价差交易策略 /
单一型期权价差交易 /
3.5垂直价差交易策略 /
3.5.1垂直买权价差交易 /
3.5.2多头买权价差策略 /
3.5.3空头买权价差策略 /
3.5.4垂直卖权价差策略 /
3.5.5多头卖权价差策略 /
3.5.6空头卖权价差策略 /
3.6时间 (水平) 期权价差交易 /
3.6.1多头时间价差策略 /
3.6.2空头时间价差策略 /
3.7对角期权价差交易 /
3.7.1对角买权策略 /
3.7.2对角卖权策略 /
3.8蝶式价差交易策略 /
3.8.1多头蝶式价差策略 /
3.8.2空头蝶式价差策略 /
3.9兀鹰期权价差交易 /
3.9.1多头兀鹰价差策略 /
3.9.2空头兀鹰价差策略 /
3.10期权混合型价差交易策略 /
3.10.1跨式价差交易 /
3.10.2买进跨式价差策略 /
3.10.3卖出跨式价差策略 /
3.10.4勒式价差交易 /
3.10.5买进勒式价差策略 /
3.10.6卖出勒式价差策略 /
3.11盒状期权价差交易策略 /
3.12逆转组合交易策略 /
3.13转换组合交易策略 /
3.13.1“买进期货+卖出买权”策略 /
3.13.2“卖出期货+卖出卖权”策略 /
第4章期权交易工具
4.1期权定价模式 /
4.1.1荣获诺贝尔经济学奖的B-S定价公式 /
4.1.2理论价格的取得 /
4.2权利金的影响因素 /
4.2.1标的物价格 /
4.2.2执行价格的影响 /
4.2.3标的物的价格波动率 /
4.2.4距到期日时间的长短 /
4.2.5利率 /
4.3期权风险度量指标 /
4.3.1参数δ /
4.3.2参数γ /
4.3.3参数θ /
4.3.4参数Vega /
4.3.5参数ρ /
第5章如何开始期权交易
5.1培养广泛的阅读习惯 /
5.2各类市场信息 /
5.3各类经济指标的影响 /
5.4常用期权指标 /
5.4.1持仓量（未平仓量） /
5.4.2成交量之卖权 / 买权比例
（Volume Put/Call Ratio） /
5.4.3持仓量之卖权 / 买权比例（OI-Put/Call Ratio） /
5.4.4历史波动率和隐含波动率的关系 /
5.4.5期权的流动性 /
5.5如何进场做交易 /
5.5.1预测标的物涨跌方向 /
5.5.2选择适合的交易策略 /
5.5.3做期权交易的买方还是卖方 /
5.5.4如何选择期权的执行价格 /
5.5.5期权如何出场 /
第6章期货和期权搭配交易策略
6.1期权保护期货交易策略 /
6.1.1期货仓位损失固定交易策略 /
6.1.2期货仓位获利固定交易策略 /
6.2期权保护期货交易策略 /
6.2.1期货仓位损失固定交易策略 /
6.2.2期货仓位获利固定交易策略 /
6.3“买进期货+卖出被掩护的买权”交易策略 /
6.4“卖出期货+卖出被掩护的卖权”交易策略 /
6.5降低损失的结合策略 /
第7章国内期权商品介绍
7.1国内期权市场现状（节录于新闻） /
7.1.1中国金融期货交易所（中金所） /
7.1.2郑州商品交易所（郑商所） /
7.1.3上海证券交易所（上交所） /
7.1.4上海期货交易所（上期所） /
7.1.5大连商品交易所（大商所） /
7.2沪深300股指期权商品介绍 /
7.2.1沪深300股指期权合约 /
7.2.2沪深300股指期权仿真交易业务规则 /
7.3郑州商品交易所白糖期权合约介绍 /
7.3.1白糖期权合约 /
7.3.2郑州商品交易所期权仿真交易管理办法 /
第8章期权之外的获利选项
8.1中国期货保证金监控中心 /
期货实单绩效展示 /
8.2致富的秘密 /
8.2.1复利效应 /
8.2.2风险控制 /
8.3交易的工具与方法 /
8.4理财产品 /
8.5结语 /
附录名词解释
