作者：张宗新 著
页数：198
出版社：复旦大学出版社
出版日期：2025
ISBN：9787309170726
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内容简介
内容提要
本次《投资学》教材的修订是按照金融专业硕士案例型教材的要求，在传统经典投资理论和定价策略基础上，加强投资理论和投资实践的融合，实现投资策略应用和中国证券市场实践对接。以证券分析与投资管理的主线，在内容安排上基本框架结构分为三部分：
第一部分，专业化投资基础（第一至四章）。这部分重点从专业投资理论视角出发，对资产组合理论（MPT）、资产组合最优化与分散化、资本资产定价模型（CAPM）、套利定价理论（APT）和因子模型进行解析，强调经典投资理论与投资实践的有机结合。
第二部分，证券分析（第五至七章）。这部分重点从“自上而下”的研究视角建立了证券分析的研究框架，内容包括“自上而下”的证券投资体系、股票估值模型应用、利率期限结构理论与应用、金融衍生产品定价模型与应用等。
第三部分，投资管理（第八至十章）。在构建证券分析框架后，接下来程序实施投资策略并配置资产，同时应用金融工程技术对投资组合进行套保套利与对冲交易。因此，投资管理重点包括投资策略、资产配置、套保套利与对冲交易。
