高级债券资产组合管理-建模与策略的最佳实践

作者：(美)弗兰克·J.法伯兹//莱昂内尔·马

页数：370

出版社：东北财经大学出版社

出版日期：2007

ISBN：9787811222180

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内容简介

《法伯兹系列·威立金融经典译丛·高级债券资产组合管理：建模与策略的最佳实践》一书中，弗兰克·J.法伯兹、莱昂内尔·马特立尼、菲利普·帕里奥莱特集合了30多名经验丰富的债券市场专业人员来帮助你做到这一点。
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《法伯兹系列·威立金融经典译丛·高级债券资产组合管理：建模与策略的最佳实践》一书富含深刻的见解和专家的建议，对于从事债券资产组合管理的人及对该行业感兴趣的人而言，本书是非常有价值的资源。

作者简介

弗兰克·J.法伯兹（Frank，J.Fabozzi），是耶鲁大学管理学院金融学的Frederick Frank兼职教授。在加入耶鲁大学的教师队伍之前，他是麻省理工大学Sloan管理学院金融学的访问教授。Fabozzi教授是耶鲁大学国际金融中心的研究员和《资产组合管理杂志》（Joumal of Portfolio Magement）的主编。他于1972年获得纽约市立大学经济学博士学位。1994年，他获得Nova Southeastern University人文科学名誉博士学位，并于2002年入选固定收益分析师协会的名人堂。他拥有注册金融分析师和注册会计师的称号。

莱昂内尔·马特立尼（Lionel Martellini），EDHEC管理研究生院金融学教授和Edhec风险和资产管理研究中心的科学主管。作为南加州大学马歇尔商学院的前教员，Martellini教授是《资产组合管理杂志》（Joumal of Portfolio Management）和《替代投资杂志》（Joumal of Ahemative Investments）编辑委员会成员。他在量化资产管理和衍生产品评估领域进行了积极的研究，并在主要学术和专业杂志上发表论文，他参与撰写了与替代投资策略和固定收益证券有关课题的书籍。他拥有加州大学伯克利分校Haas商学院的金融学博士学位和工商管理、经济学、统计学和数学的硕士学位。

菲利普·帕里奥莱特（Philippe Priaulet），法国外贸银行的全球战略主管。他的研究与固定收益资产管理以及衍生产品定价和对冲有关，并在主要学术和专业杂志上发表了研究成果。他参与撰写了有关固定收益证券的书籍，是埃夫里·瓦尔德艾松大学（University of Evry Val d’Essonne）数学系的助教和：ENSAE的高级讲师。他以前曾是汇丰的衍生产品战略分析师，是HSBC_CCF研究创新部的固定收益研究主管。他拥有巴黎第九大学（University Paris Ⅸ：Dauphine）金融经济学博士学位以及工商管理和数学的硕士学位。

本书特色

为了有效地制定能够控制利率风险或提高收益的资产组合策略，你必须了解债券市场的驱动因素，以及对各种复杂的证券进行评价和风险管理的实践方法。在《高级债券资产组合管理》一书中，弗兰克·j.法伯兹、莱昂内尔·马特立尼和菲利普·帕里奥莱特集合了30多名经验丰富的债券市场专业人员来帮助你做到这一点。.
　　本书分为六大部分。指导你利用艺术性的方法来进行债券分析和债券资产组合管理。本书的主题包括：关于固定收益市场和债券资产组合策略的一般背景信息、策略基准的设计、固定收益建模的各个方面，模型将提供一个有效的资产组合与风险管理程序在实施过程中的关键因素、利率风险管理和信用风险管理、国际债券资产组合管理涉及的风险因子。..
　　《高级债券资产组合管理》一书富含深刻的见解和专家的建议，对于从事债券资产组合管理的人及对该行业感兴趣的人而言，本书是非常有价值的资源。

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